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我国证券市场风险波动分析—基于GARCH模型对上证50收益率联动研究
【摘要】证券市场每时每刻都在瞬息万变。对于股票市场价格波动的研究，可以很好的帮助到投资者规避风险以及帮助政府制定相关政策。上海是我国的金融中心，上海证券市场每天都在经历着庞大的金融交易额。本文选取了上证50指数（即上海证券最优秀的50只股票）从2010年9月15号到2019年11月29号的日收盘价作为样本，先取对数算出每天的收益率，然后用软件建立合适的ARMA-GARCH模型来描述样本数据，分析上证50股指日收益率的特征。最终结果表示：序列本身存在着自相关，但也存在着“尖峰厚尾”和“波动聚集性”的特征。因此先建立ARMA模
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