八月中旬银行从业资格考试风险管理期中水平抽样检测卷（附答案）.pdfVIP

八月中旬银行从业资格考试风险管理期中水平抽样检测卷

（附答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接

责任。

A、风险管理部门

B、业务管理部门

C、内部审计部门

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风

险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开

展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理

情况负直接责任。

2、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。

A、事前防范、事中控制、事后监督和纠正

B、事前控制、事中监督和纠正、事后防范

C、事前防范、事中监督和纠正、事后控制

【参考答案】：A

【解析】：本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患

于未然，排除

B、C两项，而风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大；“纠正”一般

是在事后才做的工作，因此，排除D。

3、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服

务并收取一定费用的业务是（）。

A、柜台业务

B、资金交易业务

C、代理业务

【参考答案】：C

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】这是代理业务的内容。

4、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年

的边际死亡率依次为0．17%、0．60%、0．60%，则3年的累计死亡率为（）。

A、0．7%

B、1．36%

C、2．32%

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率(SR)：

SR=1-MMR(边际死亡率)，则n年的累计死亡率：CMRn=1-

SR1×SR2×…×SRn=1-(1-0．17%)×(1-0．60%)×(1-0．60%)≈1．36%。

5、风险识别包括（）环节。

A、感知风险和分析风险

B、计量风险和感知风险

C、感知风险和检测风险

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。感知

风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险

是深入理解各种风险内在的风险因素。

6、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，

研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

【参考答案】：C

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】这是情景分析的定义。

7、对于正态曲线，若固定σ，随μ值不同，曲线位置（），故也称μ

为位置参数。

A、不同

B、不动

C、不确定

【参考答案】：A

【解析】：正态曲线由σ和μ决定其形状：μ为均值决定了曲线中心，

σ为标准差决定了曲线的离散程度。若固定σ，随μ值不同，曲线位置将

不同。故选A。

8、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A、长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B、在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计

折扣20%

C、长期次级债务不能计人附属资本

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。长期次级债务是指原始期限最少在五年以上的次级

债务。经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资

产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后五

年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣20%。

9、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A、期望法

B、历史模拟法

C、蒙特卡洛模拟法

【参考答案】：A

【解析】：风险价值(VaR)是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、

汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的

潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差

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