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2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题

单选题（共60题）

1、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别

为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B

的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%

【答案】D

2、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全

过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场

【答案】A

3、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】C

4、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业

银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿

【答案】C

5、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体

系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据

【答案】B

6、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银

行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?

【答案】C

7、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）

的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】A

8、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险

【答案】C

9、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风

险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

【答案】B

10、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策

的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】D

11、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】C

12、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。

A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级

B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债

项可能的损失率?

【答案】B

13、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况

【答案】A

14、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权

的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】C

15、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向

于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡

【答案】D

16、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次

级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿

元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清