第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（201-400题）.docx

第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（201-400题）

201、股指期货的理论定价模型中常用的方法是：（）。

A.Black-Scholes模型

B.Vasicek模型

C.Cox-Ingersoll-Ross模型

D.Cost-of-Carry模型

正确答案：D

202、中证1000股指期货的计价货币为（）。

A.美元

B.港币

C.人民币

D.欧元

正确答案：C

203、根据《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》第七次修订，沪深300股指期货合约结算后（）总持仓量超过（）万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（）。

A.双边，10，25%

B.单边，10，20%

C.双边，20，25%

D.单边，10，25%

正确答案：D

204、股指期货的理论定价主要基于以下哪个原理？（）

A.完全市场假设

B.资本资产定价模型

C.无套利定价原理

D.随机漫步理论

正确答案：C

205、中证1000股指期货的价格不可能为（）。

A.6550.5

B.6550.2

C.6550.8

D.5551.0

正确答案：A

206、中证1000指数反映（）的整体表现。

A.大盘股

B.蓝筹股

C.中小盘股

D.白马股

正确答案：C

207、中国金融期货交易所上市的股指期货合约集合竞价时间为每个交易日（），其中（）为指令申报时间，（）为指令撮合时间。

A.9:10-9:15；9:15-9:20；9:20-9:30

B.9:25-9:30；9:25-9:29；9:29-9:30

C.9:15-9:20；9:20-9:25；9:25-9:30

D.9:25-9:30；9:25-9:28；9:28-9:30

正确答案：B

208、中国金融期货交易所上市的股指期货合约的交割手续费标准为交割金额的（）。（不考虑手续费减收）

A.万分之零点五

B.万分之二

C.万分之一

D.万分之一点五

正确答案：A

209、假设现货指数为3000点，年化无风险利率为5%，预期分红为3%。如果股指期货合约的到期日为3个月，其理论价格为多少？（）

A.3010

B.3015

C.3000

D.3030

正确答案：B

210、某基金公司持有大量小盘股，因担心未来股价大幅下跌，可选择使用（）进行风险管理。

A.恒生指数期货

B.恒生国企指数期权

C.中证1000股指期货

D.上证50股指期货

正确答案：C

211、会员、客户进行期现套利交易的，应当在（）期货市场合约的同时或者相近时刻在现货等市场上（）价值相当的对应有价证券或者其他相关资产。

A.买入，卖出

B.买入，买入

C.卖出，卖出

D.平仓，买入

正确答案：A

212、下列哪个因素可能导致股指期货价格上涨？（）

A.公司盈利下滑

B.经济衰退

C.利率上升

D.货币政策宽松

正确答案：D

213、开盘价是指（）。

A.某一合约第一笔成交价

B.某一合约连续竞价第一笔成交价

C.某一合约经开盘集合竞价产生的成交价格

D.某一合约第一笔报价

正确答案：C

214、上证50股指期货合约的交易代码是（）。

A.IF

B.IO

C.IH

D.IC

正确答案：C

215、股指期货合约最小变动价位为（）指数点，合约交易报价指数点为（）点的（）倍。

A.0.1；0.1；1

B.0.2；0.2；2

C.0.1；0.1；整数

D.0.2；0.2；整数

正确答案：D

216、当中证500股指期货合约1手价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。

A.3000

B.4000

C.5000

D.6000

正确答案：D

217、持仓限额制度，是指交易所规定的会员或客户持仓的（）。

A.持仓报告标准

B.最大数量

C.最小数量

D.日均数量

正确答案：B

218、合约到期时，按照交易所规则和程序，交易双方按规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程，属于（）。

A.实物交割

B.现金交割

C.行权

D.履约

正确答案：B

219、若IF2212合约的涨跌停板价格分别为4196.4点和3433.6点，则无效的申报指令是（）。

A.以3800.2点限价指令买入开仓1手IF2212合约

B.以3433.5点限价指令买入开仓1手IF2212合约

C.以4196.2点限价指令卖出开仓1手IF2212合约

D.以3460.8点限价指令卖出开仓1手IF2212合约

正确答案：B

220、客户下达交易指令时，不可以采取（）的方式。

A.书面下达

B.电话下达

C.口头下达

D.互联网下达

正确答案：C

221、某基金经理管理投资组合的市值达到10亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.8，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调，决定在沪深300股