《金融工程学》习题.pdfVIP

金融工程学习题

110.008/

、交易商拥有亿日元远期空头，远期汇率为美元日元。如果

0.0074/0.0090/

合约到期时汇率分别为美元日元和美元日元，那么该交易商

的盈亏如何？

2500/1700/

、当前黄金价格为美元盎司，年远期价格为美元

盎司。市场借贷年利率（连续复利）为10%，假设黄金的储藏成本

0

为,请问有无套利机会？如果存在套利机会，设计套利策略。

3、每季度计一次复利的年利率为14%，请计算与之等价的每年计一次

复利的年利率和连续复利年利率。

4、假设连续复利的零息票利率如下：

期年利

限（年）%

率（）

112.0

213.0

313.7

414.2

514.5

2345

请计算第、、、年的连续复利远期利率。

5、假设连续复利的零息票利率分别为：

期年利

%

限（月）率（）

38.0

68.2

98.4

128.5

158.6

188.7

23456

请计算第、、、、季度的连续复利远期利率。

6、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续

10%3

复利年利率为，求该股票个月期远期价格。

7、某股票预计在2个月和5个月后每股派发1元股息，该股票日前市

306

价等于，所有期限的无风险连续复利年利率均为%，某投资者刚取得该

股票6个月期的远期合约空头，请问：1）该远期价格等于多少?若交割价

?23

格等于远期价格，则远