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金融工程专业主要就业方向

金融工程，金融，编程，计算机的交叉学科，是专门培养高级金

融人才的专业。它注重运用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本

金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需

要，效率进一步提高的新型金融产品。

相比于金融专业，金融工程的“理工科”味道非常的浓，美国金

融工程硕士一般开设在工学院或文理学院，部分开设在商学院，或者

开设在其他学院。金融工程利用工程化手段来解决金融问题的软件开

发，主要包括金融产品的设计、金融产品定价、交易策略设计、金融

风险管理四个方面。金融工程的核心在于对新型金融产品或业务进行

开发设计。这个专业依托于数学、统计学、计算机编程技术。

我的个人印象：这个专业的就业凭本事吃饭，薪酬高，压力相对

比较大，可能需要进一步深造学习（最好能够出国）。这个专业的马

太效应比较明显。也就是说，头部院校毕业生的比较吃香。而且该专

业存在一定明显的专业壁垒，要求对数学、统计学、计算机编程技术

有较高的水平。不建议成绩不高、或者对数学困难的学生报考。这个

专业比较看出身，即使考研名校上岸也洗不了本科履历。

1.风险管理（RiskManagement）

分为信用风险管理（CreditRiskManagement，计算违约风险即

欠钱不还的可能性）和市场风险管理（MarketRiskManagement，

市场波动风险）。对量化和编程能力要求不高，工作不累，但薪资也

不会太高，适合女生，容易留美。

2.量化投资（QuantitativeTrading）

传统股票、债券投资主要是主观投资。量化投资指将投资逻辑转

变为计算机编程语言，利用系统程序根据规则自动进行下单和买卖。

创建好程序后，要进行回测，比如利用程序计算过去两年根据该投资

规则，某支股票的收益。如果成果较好，则可以将程序上线，进行真

正的交易。在美国就业一般需要取得双硕士或PhD学位，MFE竞争力

不强。

3.衍生品定价（DerivativePricing）

近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，

在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权、互换等一系列新型

投资工具，这就是通常所说的金融衍生品。期权作为一纸合约，需要

Quant来对其进行定价。该工作对模型要求比较高。

4.模型验证（ModelValidation）

对建立好的模型进行评价和检测，检验其在不同市场条件下的效

果。

5.开发（Developer）

金融工程专业中CS（计算机编程）学得比较好的一类人，主要在

金融系统里面做一些特别需要编程能力的工作，如系统维护、系统开

发、实操盘与策略对接等。

6.行业研究（EquityResearch）

对某行业或产品进行调研，撰写研究报告，对金融基础要求高，

对量化要求不太高。

在中国，比较多的岗位是行业研究和量化投资，由于中国管制严

格，衍生品定价与风险管理的岗位目前还很少，但这也说明中国在该

领域潜力很大，就业前景看好。

在美国，由于监管严格，风险管理岗位很充裕，MFE选择该岗位

比较容易留下来。由于市场已经较为成熟，对量化投资岗人才要求较

高，MFE不具备竞争力，因此即使是名校如哥大、CMU的毕业生也不

能保证百分百就业率。但是，由于MFE属于STEM学科，毕业生可以

在美国滞留三年，利用这三年不断实习积累经验。

Quant（金融工程师）的工作内容与从事行业

Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型（主要采用计算机

编程），包括衍生物定价，风险估价或预测市场行为等。所以Quant

更多可看为工程师，按中国的习惯性分类方法就是理工类人才，而不

是文科人才，这个和金融有一定的区别。

1.商业银行(HSBC,RBS)

商业银行要求较低，工作会