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第11章流动性风险管理

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一、流动性风险的概念

流动性风险：商业银行没有足够的现金

来应对客户取款需要、客户合理的贷款需

求或其它即时的现金需求。

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银行资产的流动性越高，其变现能越强，

应付突发的客户提现等事件能力越强。

银行保存的高流动性资产越多，其时机

本钱就越大。

流动性与盈利性的矛盾。

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保持流动性的途径：

银行在资产负债表中“存储〞流动性：保存一

定的现金资产和信誉好、流动性强、易变现

的证券。

直接在金融市场上“购置〞流动性：在金融市

场上拆借资金来满足流动性。

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二、流动性衡量

根据资产负债表中的工程来衡量流

动性。

衡量银行购置流动性的能力〔较

难〕。

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〔一〕衡量流动性的具体指标

1、资产流动性指标

1)现金指标：〔现金+同业存款〕÷总资产

该比率越高，说明银行的流动性越强。

2)流动证券比率=政府债券÷总资产

3〕无风险资产比率=(现金+同业存款+政

府债券)÷总资产

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4〕同业拆借净值率=〔同业拆出—同业拆入

〕÷总资产

该比率上升那么流动性增强。

5〕流动资产比率=(现金+政府债券+同业拆

借净值)÷总资产

6〕能力比率=〔贷款+租赁净额〕÷总资产

该比率是一种负面的流动性指标，比重越

低那么流动性越强。

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2、负债流动性指标

1)游动性货币率=货币市场资产÷货币市场负

又称“热钱比率〞。反映银行短期资产满足短

期负债的能力。

2〕短期投资比率=(短期同业存款+同业拆出+短

期证券)÷总资产

3〕短期投资与敏感负债比率=短期投资÷

性负

敏感性负债：指对利率变动敏感的负债。

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n4〕核心存款比率=核心存款÷总资产

n5〕存款结构比率=活期存款÷定期存款

n该比率衡量银行资金的稳定性，比率越

低那么稳定性越高。

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3、关于流动性缺口的指标

流动性缺口=资金使用-资金来源

假设流动性缺口为负值，那么表示该银行

未来一定时期内有现金流量的盈余。

假设流动性缺口为正值，那么表示未来一定

时期内资金的使用将大于资金来源。

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n要估算流动性缺口，银行应该预测未

来一定时期新增贷款净值、新增存