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第九章流动性风险管理

流动性风险概述

流动性风险管理理论

流动性风险的衡量

流动性风险的管理技术

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第一节流动性风险概述

一、流动性的概念

1、银行业的流动性：银行能够在一

定时间内以合理的本钱筹集一定数

量的资金来满足客户当前或未来的

资金需求。

资产的流动性:资产变现的能力

负债的流动性:随时以合理本钱筹

措资金的能力精选ppt

2、证券的流动性：指证券的变现能力。

其本质是在现在价位不变的情况下或

价位波动较小的情况下，能够卖出证券

的数量或金额

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二、流动性风险的概念

是指银行不能随时以合理的价格筹集到足够的资金履行

自己的义务，满足客户的需求的风险。

包括以下情况：

1、银行的一切经营活动正常

2、银行本身出现短期危机

3、银行业整体出现短期危机

4、银行陷入长期危机

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三、银行保持适当流动性的意义

•保证债权人得到偿付

•有能力兑现对客户的贷款承诺

•及时把握任何有利可图的时机

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四、流动性风险产生的主要原因

〔一〕银行内部原因

〔二〕对利率的敏感性

〔三〕信贷风险往往是流动性危机的诱因

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第二节流动性风险管理理论

一、资产管理理论

〔一〕商业性贷款理论〔真实票据理论〕

1、根本观点：贷款集中于短期自偿性贷

款

以真实商业票据为抵押

2、作用：在一定时期内保证了银行资金

的流动性

3、缺陷：无视了贷款需求多样化、存款

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相对稳定、贷款清偿的外部条件、对经

〔二〕资产变现或转移理论

1、产生背景：政府发行大量政府债、企

业减少了对银行贷款的需求以及货币市

场的开展

2、根本观点：持有能随时变现的资产

３、作用：在保持银行流动性的同时，还

增加了银行的收益性

４、缺陷：银行持有的资产的变现性决定

了银行的流动性精选ppt

〔三〕预期收入理论

1、产生背景：贷款需求的增加、银行竞

争压力的增加

２、根本观点：依据借款人的预期未来收

入发放贷款

３、作用：深化了对贷款清偿的认识

４、缺陷：借款人的预期收入不易准确确

定

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二、负债管理理论

〔一〕银行券理论

〔二〕存款理论

〔三〕购置理论：银行积极主动的获得负

债

〔四〕销售理论：银行负债管理的中心任

务是推销金融产品

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三、资产负债管理理论

〔一〕广义

狭义

〔二〕原那么

1、规模对称原那么

2、结构对称原那么

3、速度对称原那么

4、目标互补原那么

5、资产分散化原那么

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四、资产负债表内表外统一管理理论

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第三节流动性风险的衡量

一、衡量流动性的简单比例

〔一〕资产方流动性比例

指：某流动性资产占总资产的比例。

流动性高的资产的特点：较低的违约风险、

较近的到期日、较大的交易量。

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〔二〕抵押条件

作为流动资产的抵扣项

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〔三〕贷款