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有效管理银行声誉风险的重大意义

2005年5月6日，美国货币监理署（0CC）代理署长朱莉??

威廉姆斯（Julie;L.;Williams）在芝加哥联邦储备银行结构与

竞争会议上，就大银行的声誉风险问题发表了。内容如下：

在今天的演讲中，我想继续探讨一个传统的话题，即大

银行风险管理问题，这一问题是去年会上由OCC大银行监

管部高级副署长道格??罗德（Doug;Roeder）提出的。去年，

道格阐述了大银行风险管理的发展情况，介绍了当今几大家

银行如何运用复杂的量化技术为各种风险情景建模，以及巴

塞尔新资本协议将如何进一步推动风险管理体系的发展。

道格还谈到几家大银行如何运用发达的二级贷款和衍

生产品缓释信用风险，以及他们如何提高产品线和贷款组合

的多样化。他还说明了几家大银行如何聘用高水平的风险管

理专业的人员，远远超过十年前水平的专业水平。

今天，我将从不同的角度探讨大银行风险管理。首先，

我将着眼于当今最令人困惑，最难管理，也许是最令人畏惧

的风险：声誉风险。其次，我将从OCC的角度，谈一谈银

行监管当局期待大银行如何通过职能部门和制衡机制来管

理声誉风险。最后，我将谈一谈和公司价值的作用。

为什么要谈声誉风险呢？根据普华永道最近的一次，

134家银行的高级风险管理人员表示，总体上声誉风险是他

们所面临的最大的风险。就对公司市场价值的影响而言，声

誉风险排在第一位；就对收益的影响而言，声誉风险排在第

六位━━但我想，如果今天发表这样一份调查报告，考虑到

一些大型公司过去一年在合规方面的困境，声誉风险的排位

会更高。

在某种程度上，声誉风险受到特别关注，也是大银行有

效地管理其他风险的结果。大银行在管理信用风险、市场风

险和利率风险方面取得了明显的进步。正如道格??罗德在去

年演讲中所阐述的，这方面的进步所创造的稳定、高水平的

盈利经受住了近年来的衰退，并且使银行的安全稳健性没有

受到损害。而这方面的成功也使得银行在道德与合规方面的

困境显得更为突出，并对银行的特许经营权造成损害。

近年来，大量迹象表明了声誉风险危机的存在。声誉风

险危机导致许多银行经营管理者受到重创，不断遭受诉讼甚

至是控告，员工士气受挫，新的立法由此出现，监管机构加

强监管力度，银行遭受巨额罚款，以及一些战略举措被迫放

弃或搁置等等。我们这里所说的是在服务业中人们最熟悉、

最受尊敬、上业绩辉煌的银行。很显然，声誉风险对于银行

有着实实在在的负面影响。

那么，OCC对大银行有着什么样的期待？OCC对于那

些多元化和复杂的大银行的声誉风险管理又如何评估呢？

首先，我们不能孤立地看待声誉风险。我们要着眼于：

一家银行是否具有一个良好的决策，其中包括有效的治理结

构和识别、监测和控制风险的制衡机制。就声誉风险的管理

而言，这一决策环境还应包括：银行的激励机制是否能够对

公司所提倡的价值和进行表彰和奖励。

虽然实际上我们并不;“监管”公司道德

（corporate;ethics），但是我们将会关注并评价一家银行的组

织架构以及相应的政策和做法，是否支持良好的企业价值和

道德风气。我们的经验是：如果一家银行的价值观和工作作

风存在问题，银行的稳健性和名誉和声望会遭受难以想象的

损害。

让我们先从基本的有效的治理结构以及制衡机制说起。

在考察大银行的时候，我们希望看到它每一主要业务条线上

都存在一定形式的风险管理职能部门和问责制。许多大银行

还设有全行层面强有力的完善的风险管理部门，从全局的角

度管理银行的风险。我们并不强制规定银行设立哪种类型的

风险评估部门，但是我们绝对推崇采用合适的将各个风险评

估部门结合起来，成为各业务条线最为有效的风险管理部

门。

例如，我们的检查人员将关注业务条线上发生哪些活动

和存在风险，并密切关注业务条线运作中风险管理的质量。

该业务条线有没有对其从事的活动和交易进行风险评估？

该风险管理的质量是否与风险水平相匹配？在高风险领域

是否实行了更细致和更严格的控制？要考虑哪些外部指标

来识别风险？在零售业务条线，检查人员可能首先关注银行

的消费者投诉部门，━━这最能反映银行个人银行业务质

量。良好的银行建立了质量控制体系，跟踪和分析消费