金融风险评估识别.ppt

第2章金融风险识别

主要内容1.金融风险识别概述2.金融风险资料的整理3.金融风险识别的定性分析4.金融风险识别的定量方法

2.1金融风险识别概述金融风险识别的原则金融风险识别的内容金融风险识别的意义

2.1金融风险识别概述金融风险识别是指在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统地、连续地认识所面临的各种风险以及分析风险事故的过程或步骤，是风险管理最基础的一步是对风险进行基本的认识和鉴别

风险分析风险管理风险识别感知风险分析风险风险衡量风险处理风险管理效果评价基础依据关键基础关键

2.1金融风险识别概述金融风险识别的原则1.全面详细：全面了解各种风险事件、发生的概率、损失的严重程度（全面风险管理2.综合考察：各种方法综合运用3.成本最小：风险识别要量力而行4.科学量化：用科学的方法度量风险的损失5.系统化、制度化与经常化

2.1金融风险识别概述金融风险识别的内容1.认知金融风险：感知风险，了解客观存在的各种风险2.分析金融风险：分析引起风险事故的各种因素及其发生的概率1）制作风险清单：风险管理人员逐一列出面临的风险，并将其与经营活动联系起来，便于发现各种潜在的风险因素，找出风险源以及损失程度2）分析可能的损失状况：直接损失、间接损失、责任主体

致损事件-仓库设施损失火灾或爆炸水损其他故意纵火烟、电、热自燃、泄漏易燃液体化学反应锅炉爆炸临近建筑火灾蔓延临近建筑发生爆炸洪水暴雨水管或其他设备破裂供水总管破裂风险风险事故风险因素感知风险分析风险

2.1金融风险识别概述风险识别的意义1.是风险管理的第一步2.是风险管理最重要的一步3.决定风险管理的最终效果风险识别的目的1.认识风险；判别风险的类型2.便于衡量风险的大小；风险发生的概率3.为了选择最佳的风险处理方案

2.2金融风险资料的整理金融风险资料金融风险资料的收集和整理金融风险资料的统计图

财产风险每年的损失频率损失程度平均损失程度损失期望标准差汽车损坏1000～20000$5000$500000$100000$财产被盗2000～2000$500$100000$20000$小型火灾1100000～500000$125000$125000$400000$大型火灾010000000$2000000$100000$800000$

2.3金融风险识别的定性分析金融业务特征与金融风险识别金融业务管理与金融风险识别

2.3金融风险识别的定性分析金融业务特征与金融风险识别1.从资产负债的性质来识别金融风险2.从资产负债的结构来识别金融风险3.从运营能力来识别金融风险4.结合具体的风险暴露来识别金融风险

2.3金融风险识别的定性分析金融业务管理与金融风险识别1.金融风险的影响2.金融风险的诱因

2.3金融风险识别的定性分析金融风险的影响？1.宏观经济的影响：降低生产率、扭曲经济结构、2.对社会的影响：引起社会动荡，失业3.对微观主体的影响：降低资金使用效率、增加经营管理成本等4.政治影响：影响政权的稳定性

2.3金融风险识别的定性分析金融风险的诱因？1.经济政策2.经营策略3.市场因素4.信用状况P28树状图分析

2.4金融风险识别的定量方法保险调查法与头脑风暴法德尔菲法与幕景分析法财务报表法与事件树分析法

样本

样本(续)

样本(续)

2.4金融风险识别的定量方法德尔菲法：1.专家评价法：利用专家的意见和智慧对风险的诱因和后果进行预测2.经过多次意见征询3.效率低、组织过程较复杂暮景分析法1.对风险的状态进行描绘；可以利用计算机进行2.用图形、符号或曲线表示风险状态3.当某种因素发生变化时，暮景如何变化及变化的可能性4.过程包括：筛选、监测和诊断

2.4金融风险识别的定量方法

标志偏离原因后果对策失灵没有流量1.油库已空2.进油阀关闭3.油泵没有工作4.阀2、阀3关闭5.软管堵塞1～5.没有汽油进入汽车4.汽油从管道渗漏5.软管爆裂4.定期检查油库2、4.每天检查阀3.定期维修油泵增流量加大油泵出故障泄露定期维修减流量减小1.油泵出故障2.阀门未完全打开3.软管部分堵塞1～3.汽油加油速度减慢、耗时1～3.与失灵相关附加水油混流油库内有水水伴随汽油加入汽车定期清洗油库

2.4金融风险识别的定量方法财务报表法与事件树分析法1.财务报表2.事件树

2.4金融风险识别的定量方法财务报表法：利用财务指标识别风险1.资产负债表、现金流量表、利润表2.成本核算表、资金状况变动表3.财务报表比例分析

2.4金融风险识别的定量方法1.资本充足率：8%，4%2.流动性比例：贷款/存款小于75%；流动资产/流动负债大于25%；3.贷款比例：贷款集中度，单个贷款人小于10%，最大10个贷款人小于50%等

某银行资本利润率分析