2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案考卷(5).pdfVIP

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]衡量风险的指标有()。

A.方差

B.久期

C.凸度

D.在险价值(VAR)。E,期望收益

【答案】A,B,C,D

【解析】考生要掌握这些指标。

2、[题干]下列关于授信审批的说法，不正确的是()。

A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序

C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人

的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

【答案】B

【解析】对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，

就要相应做出调整。选项B需要再次经过审批。

3、[题干]在银行监管的基本原则中，监管活动除法律规定需要保

密的以外，应当具有适当透明度，这是指()。

A.公正原则

B.公开原则

C.依法原则

D.效率原则

【答案】B

【解析】本题考查银行监管。在银行监管的基本原则中，公开原则

是指监管活动除法律规定需要必威体育官网网址的以外，应当具有适当透明度。参

见教材P173。

4、[题干]商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不

正确的是()。

A.有助于银行加强自身的风险管理

B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

C.交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”

D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证

券以隐瞒交易损失

【答案】C

5、[题干]若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重

新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影

响，这种情形属于()

A.期权性风险

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.重新定价风险

【答案】A

【解析】期权性风险是隐性风险，持有者会在最有利的时候执行，

重新安排存贷款。基准风险强调存贷款基准利率不一产生的风险，收

益率曲线风险主要描述收益率和到期期限之间的关系，重新定价着重

强调期限错配造成的不对称性风险。

6、[题干]内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险

损失时间形成的损失信息进行()的过程。

A.记录、汇总、分析

B.报告、监测、处理

C.报告、汇总、计算

D.记录、监测、分析

【答案】A

7、[题干]关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下

列表述不正确的是()

A.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共

同控制或可施加重大影响的法人或其他组织

B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织

C.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、问接、共同持有或

控制商业银行l0%以上股份或表决权的非自然人股东

D.不包括商业银行

【答案】C

【解析】《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中规定，

商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制

商业银行5%以上股份或表决权的非自然人股东。

8、[题干]()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效

实施。

A.董事会

B.高级管理层

C.风险管理委员会

D.风险管理部门

【答案】D

【解析】风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在

全行内的有效实施。

9、[题干]易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来

源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。

()

【答案】错

【解析】题中所述为易变负债。

10、[题干]抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指()。

A.证券本金偿还的时期

B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资

于新资产

C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期

D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程

【答案】B

11、[题干]监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进

入某一领域并从事