风险评估管理之风险评估衡量讲义.ppt

第7章风险管理之风险衡量第一节风险衡量概述

第二节风险衡量的数理基础第三节损失概率与损失程度估计10/15/20241

思考问题一天有个年轻人来到王老板的店里买了一件礼物这件礼物成本是18元，标价是21元。结果是这个年轻人掏出100元要买这件礼物。王老板当时没有零钱，用那100元向街坊换了100元的零钱，找给年轻人79元。但是街坊後来发现那100元是假钞，王老板无奈还了街坊100元。现在问题是：王老板在这次交易中到底损失了多少钱?10/15/20242

第一节风险衡量概述一、风险衡量内容1．收集有助于估计未来损失的资料。2．整理、描述损失资料。3．运用概率统计工具进行分析、预测。4．了解估算方法的缺陷所在，通过减少它们的局限性来避免失误。10/15/20243

二、风险衡量的基础风险衡量是对某一或某几个特定风险事故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重程度做出定量分析。1、大数法则只要被观察的风险单位数量足够多，就可以对损失发生的概率、损失的严重程度衡量出一定的数值来。而且，被观察的单位数越多，衡量值就越精确。2、概率推断的原理单个风险事故是随机事件，它发生的时间、空间、损失严重程度都是不确定的。但就总体而言，风险事故的发生又呈现出某种统计的规律性。因此，采用概率论和数理统计方法，可以求出风险事故出现状态的各种概率。10/15/20244

3、类推原理在实务上，进行风险衡量时，往往没有足够的损失统计资料。因此，根据事件的相似关系，从已掌握的实际资料出发，运用科学的衡量方法而得到的数据，可以基本符合实际情况，满足预测的需要。4、惯性原理事物发展通常具有惯性的特征。在运用惯性原理时，由于绝对稳定的系统是不存在的，因此只要求系统处于相对稳定的状态。10/15/20245

三、风险衡量的准备工作——资料的收集和整理1．完整性即收集到的数据尽可能充分、完整。2．统一性(1)所有记录在案的损失数据必须在统一的基础上收集。(2)价格水平及货币表示应统一。10/15/20246

3．相关性过去损失金额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础。4．系统性收集到的各种数据，按一定的方法进行整理，使之系统化。10/15/20247

四、风险大小及风险衡量的含义10/15/20248

风险衡量的含义风险衡量也叫风险评估，就是测度企业或组织在一定时期（如一年）风险损失发生的频率以及造成损失的严重性，从而评价这种风险对企业或组织财务负担和经营活动的影响及其重要性。（从可能性、影响程度和可预测性三个方面）10/15/20249

风险衡量发生频率影响程度结果可预测性单位时间内风险事件发生的平均次数单位时间内损失或收益价值的平均值；或每次事件所导致的意外货币价值大小实际发生结果之间的差异风险大小及其构成10/15/202410

哪个公司的风险较大？10/15/202411

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期间总损失：C=33B=28.5A=25波动性：A最大；C最小风险：A最大；C最小10/15/202414

某公司在2011年火灾导致的损失有如下三种可能分布，试问哪种风险最大、最小？分布1分布2分布3损失结果概率损失结果概率损失结果概率50000.335000000.2100000.34100001.0100000.6150000.33150000200000.210/15/202415

应用：一个粗略的风险管理决策标准损失频率：低高低高 损失程度：小小大大风险：很小小大很大 企业决策：自留自留投保回避或转移 10/15/202416

自留保险回避自留损失程度损失频率10/15/202417

风险特性与管理决策风险转移或自留风险自留损失程度损失频率大小低高20%80%风险转移混合方案10/15/202418

风险衡量方法和技术1