关于农产品期货套期保值的实证研究以大豆为例.docx

关于农产品期货套期保值的实证分析-以大豆为例

摘要

农产品期货作为我国期货市场中的一部分，在期货市场中占有重要地位，不仅为市场交易者规避了价格波动的风险，同时也为推动农产品全球化进程做出了重要贡献。本文将以黄大豆一号为例，通过对其进行套期保值策略的研究，以套期保值比率为例来确定合理有效的套期保值策略。

首先，本文选用了卓创资讯网（/）公布的黄大豆一号的现货价格和期货价格作为样本数据，以此来探究套期保值策略的有效性。其次，在对样本数据进行整理后，应用Eviews软件对其做了统计检验，检验结果表明黄大豆一号的现期货价格为非平稳序列，且存在协整关系和ARCH效应。基于这些条件，本文最终选