基于GARCH族模型对恒生指数的收益率变化分析.docx

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2024-10-17 发布于上海
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基于GARCH族模型对恒生指数的收益率变化分析

PAGEIII

题目：基于GARCH族模型对恒生

指数的收益率波动性研究

摘要

经过数十年的发展，我国内地股票市场的规模不断扩大，个人投资者的积极性不断提高，相关交易制度日臻完善，但是在很多方面仍存在不足之处。而香港股票市场由于历史原因，其成熟程度高于内地股市，而恒生指数作为研究香港股市价格的重要指标之一，研究人员可通过研究其收益率的波动性规律，可以从中了解到港股的波动特点，从而制定相关的经济政策来维持香港股市长期稳定的发展，更是对内地股市的发展提供借鉴经验。因此本文选取2010年2月