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摘要
周日历效应是指金融市场一周中某个交易日的平均收益或平均波动水平明
显不同于其他交易日的现象。研究发现，周日历效应广泛存在于各国股票市场。
前人大多是基于现货市场对周日历研究进行研究，而对期货市场的周日历效应研
究鲜有涉及。
随着我国股指期货市场的日益发达，投资者参与的广度和深度也不断增强，
本文将周日历效应的研究推广至股指期货市场，在充分考量多种计量模型的优缺
点之后，使用TGARCH-M模型，以沪深300股指期货和上证50股指期货主力连续
合约的收益率序列为研究对象，对股指期货是否存
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