中级银行从业资格《中级风险管理》考前真题及答案模拟B卷.pdfVIP

一、单选题

1.权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元

答案：C

【解析】权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认

定标准；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；商业银行对单家企业（或企业

集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%。故本题选C。

2.有关交易对手信用风险管理，下列说法正确的是（）。

A.在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度

B.在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

C.在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

答案：D

【解析】（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类

型加以管理。

（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。

（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程

度。

（4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。

（5）在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理。

3.银行账簿利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（）。

A.利率变动方向

B.利率变动水平

C.利率周期转折点的预测

D.利率最大化的时间

答案：D

【解析】利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。故本题选D。

4.（）是银行由于信息科技系统缺陷而引发的操作风险。

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C.某银行财务制度不完善，会计差错层出

D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

答案：B

【解析】信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设

备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。

B项，某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断属于信息科技系统事件；

A项属于外部事件，C项属于内部流程管理，D项属于内部人员因素。

故本题选B。

5.国别风险预警和应急处置不包括（）。

A.建立国别风险预警机构

B.完善风险信息监控

C.加强风险控制

D.健全预警信息传递机制

答案：C

1

【解析】国别风险预警和应急处置包括：

（1）建立国别风险预警机构；

（2）完善风险信息监控；

（3）健全预警信息传递机制；

（4）准确把握预警等级；

（5）加强风险预测；

（6）制订应急处置方案。

故本题选C。

6.国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，其中主要承保商业银行经

理与高级职员操纵市场、洗钱、未对敏感信息进行披露、不当利用重要信息等行为给商业银行造成潜在损

失的风险的是（）。

A.错误与遗漏保险

B.未授权交易保险

C.经理与高级职员责任险

D.商业综合责任保险

答案：C

【解析】C项正确，经理与高级职员责任险，主要承保商业银行经理与高级职员操纵市场、洗钱、未对敏

感信息进行披露、不当利用重要信息等行为给商业银行造成潜在损失的风险；

A项，错误与遗漏保险，主要承保无法为客户提供专业服务或在提供服务过程中出现过失的风险；

B项，未授权交易保险，主要承保未报告交易、未经授权交易及超限额交易引起的直接财务损失；

D项，商业综合责任保险，主要承保由于营业过程中发生的事故对第三者造成身体伤害或物质损失的责任。

故本题选C。

7.商业银行的资本应急预案不包括的内容是（）。

A.紧急筹资成本分析和可行性分析

B.限制资本占用程度高的业务发展

C.采用风险缓释措施

D.突破风险承受能力

答案：D

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