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?风险与收益概述contents?资本资产定价模型（CAPM）?风险因子与资本资产定价模型?实际投资中的风险与收益管理?未来研究方向目录
风险与收益的定义风险收益
风险与收益的关系投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标来权衡风险和收益的关系。
风险与收益的测量风险可以通过波动率、贝塔系数、夏普比率等指标来衡量。收益可以通过年化收益率、累计收益率等指标来衡量。
CAPM的概述
CAPM的假设条件0102投资者都是理性的，追求期望收益最大化。资者对风险的看法一致，即投资者对不同资产的预期收益率、。投资者可以自由买卖任意数量的任意资产。0304
CAPM的应用010203评估资产的预期收评估投资组合的风资产配置益率险根据CAPM，资产的预期收益率可以通过无风险收益率加上风险溢价来计算。CAPM可以帮助投资者了解投资组合的系统性风险和非系统性风险。CAPM可以帮助投资者了解不同资产之间的相对吸引力，从而进行资产配置。
CAPM的局限性假设条件过于理想化010203无法解释非系统性风险无法处理不同资产之间的相关性
市场风险因子定义影响测量
因子模型定义应用类型
套利定价理论（APT）定义假设条件应用
投资组合的构建010203多元化投资核心与卫星策略定期调整
风险预算确定风险承受能力了解自身的风险承受能力，为投资组合设定风险上限。风险资产的配置根据风险承受能力和市场环境，合理配置风险资产，如股票、债券、商品等。监控风险在投资过程中，持续监控投资组合的风险，确保其不超出设定的风险上限。
风险调整后的绩效指标（夏普比率）比较不同投资组合夏普比率的计算优化投资组合
行为金融学对CAPM的影响行为金融学对资本资产定价模型（CAPM）提出了挑战。传统的CAPM基于理性投资者假设，但行为金融学研究发现投资者存在认知偏差和非理未来研究可以进一步探讨行为金融学对CAPM的修正和完善，考虑投资者心理和行为因素对资产价格和风险的影响，以更准确地描述和预测市场表现。VS性行为，这会影响资产定价。
高频数据对CAPM的挑战
大数据和人工智能在风险管理中的应用
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