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资产组合收益和风险衡量
资产组合收益和风险衡量
theReturnandRiskabout
theReturnandRiskabout
Assetportfolio
Assetportfolio
•一、单项资产的收益风险〔只有一种资产
•一、单项资产的收益风险〔只有一种资产
〕
〕
•二、资产组合的收益风险〔多种资产组合
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〕
〕
•三、风险分散化原理
•三、风险分散化原理
..
一、单项资产的收益风险
一、单项资产的收益风险
•引
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•甲工程有50%可能性得到1元和50%可能性
甲工程有可能性得到元和可能性
•50%150%
得到11元；乙工程有50%可能性得到5元和
得到元；乙工程有可能性得到元和
1150%5
50%可能性得到7元。
可能性得到元。
50%7
•如何计算甲、乙两个工程的各自的收益和
•如何计算甲、乙两个工程的各自的收益和
各自的风险呢？
各自的风险呢？
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单项资产的收益衡量--均值
单项资产的收益衡量均值
--
•均值是将各种可能的结果按照发生的概率进行加
•均值是将各种可能的结果按照发生的概率进行加
权平均。即平均数。
权平均。即平均数。
•公式：
•公式：
•前例：E〔x〕甲=50%*1+50%*11=6；
前例：〔〕甲；
•Ex=50%*1+50%*11=6
•E〔x〕乙=50%*5+50%*7=6.
〔〕乙
•Ex=50%*5+50%*7=6.
•结论：甲、乙两个工程的期望收益一致。单独从
•结论：甲、乙两个工程的期望收益一致。单独从
收益的角度，两个工程是无差异的。
收益的角度，两个工程是无差异的。
..
单项资产的风险衡量--方差
单项资产的风险衡量方差
--
•方差是指各种可能的结果偏离均值的平方和，反映
•方差是指各种可能的结果偏离均值的平方和，反映
的是离散程度。方差开根号叫标准差。
的是离散程度。方差开根号叫标准差。
•公式：
•公式：
•前例：σ2甲=0.5*〔1-6〕2+0.5*〔11-6〕2=25
前例：甲〔〕〔〕
•σ2=0.5*1-62+0.5*11-62=25
•σ2乙=0.5*〔5-6〕2+0.5*〔7-6〕2=1
乙〔〕〔〕
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