中级银行从业资格《中级风险管理》考前真题及答案模拟A卷.pdfVIP

一、单选题

1.下列关于压力测试的作用说法正确的是（）。

A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供

依据

B.支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流，但不包括外部

C.协助行业协会制定改进措施

D.关注新产品或新业务带来的确定损失

答案：A

【解析】压力测试的主要作用包括：

第一，前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险

的变动。

第二，对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。

第三，关注新产品或新业务带来的潜在风险。

第四，评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划

提供依据。

第五，支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。

第六，协助银行制定改进措施。

2.具体披露的内容和要求，可按（）三个方面确定。

A.安全性、及时性和效益性

B.及时性、流动性和效益性

C.安全性、流动性和效益性

D.安全性、流动性和及时性

答案：C

【解析】具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定。

3.下列不属于银行监管法律框架的是（）。

A.法律

B.行政法规

C.规章

D.自律组织

答案：D

【解析】在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律

规范构成。

4.商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.监控

D.信息与沟通

答案：B

【解析】企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体

系。故本题选B。

5.（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管

理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

A.内部控制制度

B.公司治理

C.风险文化

D.战略管理

答案：C

1

【解析】风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银

的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。故本题选C。

6.（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法

答案：B

【解析】B项正确，久期分析（DurationAnalysis）也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产

负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

A项，缺口分析（GapAnalysis）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

C项，外汇敞口分析（ForeignCurrencyExposureAnalysis）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种

方法。

D项，商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法

和蒙特卡洛模拟法等。

故本题选B。

7.银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面

答案：B

【解析】银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度，有利于社会大众及

监管机构对银行的监督管理，提高银行治理水平和风险控制意识。

8.以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失

答案：A

【解析】基于损失形态的分类，操作风险分为：

（1）法律成本。

（2）监管罚没。

（3）资产损失。

（4）对外赔偿。

（5）追索失败。

（6）账面减值。

（7）其他损失。

A项属于基于损失事件类型的分类，故本题选A。

9.（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有

能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受

其他损失的风险。

A.政治风险

B.国别风险

C.经济风险

D.市场风险

答案：B

2

【解析】国别风险是指由于某一