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Asia-PacificBaselIISurveyPresentation
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关于安永全球金融服务风险管理部
安永全球金融服务风险管理部(GFSRM)在全球各主要金融中心总共拥有550余名专注于风险管理咨询的专业人员，业务领域涉及银行和资本市场、资产管理以及保险行业。在市场、信用和操作风险的计量和管理、资产负债管理、经济资本以及监管风险与合规方面拥有行之有效的专业技术及丰富的专业经验。GFSRM拥有独特的风险管理技术，包括定性、定量、监管要求及风险技术等各方面的丰富知识和专业技能，并具有广泛行业知识为世界各地的知名金融机构、能源公司和跨国资金运营机构提供风险计量和风险管理的服务。
本文件仅供讨论之用，并非专业问题的最终解决方案。凡本稿所涉及皆属安永会计师事务所之知识产权，非经安永同意不得向任何外部人员透露。
Copyright?2005ErnstYoung
安永全球金融服务风险管理部
安永全球金融服务风险管理部
产品与服务
风险管理
市场风险
信用风险
操作风险
资产负债管理
经济资本/风险绩效计量
巴塞尔II
后台业务处理
实施萨班斯—奥克斯利法案
会计—国际财务报告准则??32及39条
金融工具—建模与估值
现金交易管理
区域及业务中心
美洲
美洲
欧洲
亚太地区
纽约
伦敦
东京
芝加哥
巴黎
香港
休斯敦
苏黎世
北京
旧金山
法兰克福
台北
夏洛特
马德里
新加坡
卢森堡
雅加达
斯德哥尔摩
吉隆坡
华沙
马尼拉
悉尼
诊断性评估/顾问服务
诊断性评估/顾问服务
项目管理
解决方案设计
模型验证/测试
技术设计
独立审阅
详细项目计划/方法的建立 量化方法/流程实施
为什么现在进行一次关于巴塞尔II
为什么现在进行一次关于巴塞尔II的调查是有益的
经过对全球各中央银行及主要大型银行五年多时间的征求意见，新巴塞尔资本协议（巴塞尔II）最终版指导政策终于在2004年6月出台
许多银行都正在按巴塞尔II的指导方针细化其实施方案
鉴于实施方法的多样性、侧重程度以及具体实施计划的灵活性，许多金融机构正在等待所在地监管机构对其政策的进一步明确
因此，本次调查的目的在于向参与的金融机构展示本地区的金融机构在巴塞尔II实施准备工作方面的进展情况
本次调查为安永与《亚洲风险》杂志联合举办，从2004年11月中旬至12月上旬结束
参与调查的银行均介绍自身目前对实施巴塞尔
参与调查的银行均介绍自身目前对实施巴塞尔II的计划和具体进展情况
巴塞尔II项目的整体挑战与存在的问题监管机构的整体指导政策与限制
信用风险的优先性问题和处理方法操作风险的优先性问题和处理方法
??二支柱和??三支柱的工作重点及准备工作技术与数据
对业务效益的预测经济资本的发展
245家主要来自亚太地区的银行参与了此次
245家主要来自亚太地区的银行参与了此次巴塞尔II调查
参与此次调查的银行所属的国家及地区
新加坡
马来西亚
印度
香港
日本
中国台湾韩国
印度尼西亚菲律宾
泰国中国
三分之二的参与者表示尚未开始实施巴塞尔II
三分之二的参与者表示尚未开始实施巴塞尔II的相关工作或者在刚刚开始阶段
巴塞尔II实施的现状
全部完成接近完成
已取得重大进展
尚处于初期阶段尚未开始
0% 10% 20% 30% 40% 50%
许多金融机构认为总部所在地/业务所在地间的监管差异以及关于??二和??
许多金融机构认为总部所在地/业务所在地间的监管差异以及关于??二和??三支柱的明确性为重要的监管问题
尚待解决的最重要监管问题
0% 20% 40% 60%
关于??三支柱的期望和要求的明确性
关于??二支柱的期望和要求的明确性
关于??一支柱的应用的明确性
总部/业务所在地间的监管差异
内部评级及其与业务流程的结合是信用风险管理
内部评级及其与业务流程的结合是信用风险管理中的主要关注事项
关于信用风险管理的五个最重要的问题
0% 20% 40% 60% 80%
为建立内部评级模型进行的数据收集
建立内部评级模型的方法
信用风险与业务流程的相结合
在贷款评级/内部评级问题上符合当地监管机构的指导意见
实施风险定价
操作风险管理取得了一定进展，问题表现在一些
操作风险管理取得了一定进展，问题表现在一些涉及到量化统计和数据的领域
关于操作风险管理的五个最重要的问题
识别重要风险指标
操作风险的量化
缺乏内部/外部数据
0% 20% 40% 60%
进行有关损失数据的收集
实施风险及内控的评估
大多数金融机构期待从实施巴塞尔II中获得除节省
大多数金融机构期待从实施巴塞尔II中获得除节省监管资本之外的其他重要效益
期望通过执行巴塞尔II而获得的效益
信誉/市场形象
业务组合管理能力
风险定价
减少信用损失
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