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第四章典型单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型;基本假定违反:不满足基本假定的状况。重要涉及:
(1)随机误差项序列存在异方差性;
(2)随机误差项序列存在序列有关性;
(3)解释变量之间存在多重共线性;
(4)解释变量是随机变量且与随机误差项有关
(随机解释变量);
另外:
(5)模型设定有偏误
(6)解释变量的方差不随样本容量的增而收敛;§4.1异方差性;对于模型;二、异方差的类型;;三、实际经济问题中的异方差性;例4.1,2,以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数:
Ci=?0+?1Yi+?I;例4.1.3,以某一行业的公司为样本建立公司生产函数模型
Yi=Ai?1Ki?2Li?3e?i;四、异方差性的后果;2、变量的明显性检查失去意义;3、模型的预测失效;五、异方差性的检查;问题在于用什么来表达随机误差项的方差;几个异方差的检查办法:;看与否形成一斜率为零的直线;2、帕克(Park)检查与戈里瑟(Gleiser)检查;3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检查;G-Q检查的环节:;④在同方差性假定下,构造以下满足F分布的统计量;3、怀特(White)检查;注意:;六、异方差的修正;例如,如果对一多元模型,经检查知:;普通状况下:;W是一对称正定矩阵,存在一可逆矩阵D使得
W=DD’;这就是原模型Y=X?+?
的加权最小二乘预计量,是无偏、有效的预计量。;如何得到?2W?;注意:;七、案例--中国农村居民人均消费函数;;普通最小二乘法的预计成果:;进一步的统计检查;计算F统计量:
F=RSS2/RSS1=0.2792/0.0648=4.31;(2)怀特检查;去掉交叉项后的辅助回归成果;原模型的加权最小二乘回归
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