6.7联立方程计量经济学模型说课稿公开课一等奖课件省赛课获奖课件.pptx

§6.7联立方程计量经济学模型的系统预计办法

theSystemsEstimationMethods;一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵;⒈随机误差项的同期有关性;⒉含有同期有关性的方差—协方差矩阵;假设：

对于一种构造方程的随机误差项，在不同样本点之间，含有同方差性和序列不有关性。即;于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为：;二、三阶段最小二乘法介绍

(3SLS,ThreeStagesLeastSquares);⒈概念;⒉三阶段最小二乘法的环节;OLS预计;⑵求随机误差项方差—协方差矩阵的预计量;⑶用GLS预计原模型系统;⒊三阶段最小二乘法预计量的统计性质;

三、完全信息最大似然法介绍

（FIML,FullInformationMaximumLikelihood）

;⒈概念;⒉复习：多元线性单方程模型的最大似然预计;Y的随机抽取的n组样本观察值的联合概率;对数或然函数为;⒊复习：有限信息最大或然法(LIML，LimitedInformationMaximumLikelihood);在该办法中，下列两个概念是重要的：

一是这里的“有限信息”指的是每次预计只考虑一种构造方程的信息，而没有考虑模型系统中其它构造方程的信息；

二是这里的“最大或然法”是针对构造方程中包含的内生变量的简化式模型的，即应用最大或然法求得的是简化式参数预计量，而不是构造式参数预计量。;;⒋完全信息最大似然函数;对数或然函数对于协方差逆矩阵的元素取极大值的一阶条件，得到协方差矩阵的元素的FIML预计量；

对数或然函数对于待预计参数取极大值的一阶条件，求解该方程系统，即可得到构造参数的FIML预计量。

研究的重点是如何求解非线性方程系统。