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表1:折价成交跟踪
大幅折价个券成交跟踪
简称
剩余期限(年)
估值价格偏离(%)
估值净价
(元)
估值收益率偏离(bp)
估值收益率(%)
前一日估值收益率(%)
隐含评级
主体评级
行业
成交规模
(万元)
24长建01
9.69
-1.09
104.09
13.45
3.27
3.13
AA(2)
AA+
城投
3157
24深圳地铁MTN005
14.84
-1.02
96.64
8.39
2.66
2.57
AAA
AAA
城投
15749
24深圳地铁MTN004
14.82
-1.02
97.85
8.40
2.66
2.57
AAA
AAA
城投
9975
24粤电发MTN003
14.95
-1.02
97.20
8.35
2.75
2.67
AAA-
AAA
公用事业
5897
24华能MTN006
14.82
-1.02
97.33
8.35
2.66
2.58
AAA
AAA
公用事业
13693
24深铁10
14.72
-1.01
99.55
8.43
2.66
2.57
AAA
AAA
城投
1014
24陕西交通MTN007
14.87
-1.01
95.49
8.34
2.87
2.78
AA+
AAA
城投
4856
24淮北03
9.81
-1.00
97.94
12.20
3.40
3.28
AA(2)
AA+
城投
4057
24深铁08
14.54
-1.00
102.77
8.49
2.66
2.57
AAA
AAA
城投
4165
24建发集MTN003
9.79
-1.00
97.53
12.11
3.38
3.26
AA+
AAA
交通运输
5045
24赣水投MTN005B
14.90
-0.99
98.49
8.34
3.02
2.93
AA+
AAA
城投
3990
24诚通控股MTN007B
14.43
-0.98
103.61
8.50
2.83
2.75
AAA-
AAA
综合
4217
24诚通控股MTN009A
14.46
-0.98
104.44
8.49
2.83
2.75
AAA-
AAA
综合
4154
24青岛地铁MTN002B
9.98
-0.94
97.10
11.07
3.04
2.93
AA+
AAA
城投
11499
24北控K2
9.54
-0.89
100.32
10.77
2.68
2.57
AAA
AAA
公用事业
10081
24苏交通MTN011
9.87
-0.87
97.84
10.12
2.65
2.55
AAA
AAA
交通运输
7896
24蜀道投资MTN013
9.99
-0.87
97.16
10.06
2.86
2.76
AA+
AAA
城投
7804
24渝交02
9.98
-0.87
97.07
10.07
2.86
2.76
AA+
AAA
城投
980
24福州城投MTN002
9.85
-0.86
95.61
10.13
2.86
2.76
AA+
AAA
城投
978
24兴城09
9.84
-0.86
95.96
10.14
2.86
2.76
AA+
AAA
城投
350
24深圳地铁MTN003A
9.77
-0.86
99.05
10.14
2.65
2.55
AAA
AAA
城投
2012
24重发03
9.82
-0.86
96.56
10.14
2.86
2.75
AA+
AAA
城投
2943
24蜀道投资MTN011
9.82
-0.86
96.57
10.15
2.86
2.75
AA+
AAA
城投
8818
24蜀道投资MTN012
9.91
-0.86
98.64
10.10
2.86
2.76
AA+
AAA
城投
1991
24蜀道01
9.77
-0.86
97.37
10.17
2.85
2.75
AA+
AAA
城投
2938
24冀通01
9.87
-0.86
97.81
10.13
2.91
2.81
AA+
AAA
城投
2010
24京基投MTN001A
9.68
-0.85
99.99
10.15
2.65
2.55
AAA
AAA
城投
2018
24渝高速MTN004
9.68
-0.85
99.28
10.23
2.85
2.74
AA+
AAA
交通运输
4003
24川能投MTN005
9.89
-0.85
97.41
10.11
3.16
3.06
AA
AAA
公用事业
5874
24福州城投MTN001
9.58
-0.85
100.36
10.28
2.84
2.73
AA+
AAA
城投
5070
24重庆交投MTN003
9.55
-0.85
100.30
10.30
2.83
2.73
AA+
AAA
城投
2040
24潍坊投资
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