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表1:折价成交跟踪
大幅折价个券成交跟踪
简称
剩余期限(年)
估值价格偏离(%)
估值净价
(元)
估值收益率偏离(bp)
估值收益率(%)
前一日估值收益率(%)
隐含评级
主体评级
行业
成交规模
(万元)
PR安方债
1.28
-1.16
40.49
155.34
6.07
4.51
A
AA-
城投
1114
24蜀道02
14.93
-1.12
95.94
9.30
2.96
2.87
AA+
AAA
城投
2935
24京投K6
29.87
-1.05
96.29
5.11
2.72
2.67
AAA
AAA
城投
1951
24淮北04
9.82
-1.00
92.44
11.93
3.52
3.40
AA(2)
AA+
城投
768
24淮北03
9.79
-0.98
96.97
11.97
3.52
3.40
AA(2)
AA+
城投
100
24津城建MTN011
3.42
-0.94
99.45
29.75
3.50
3.20
AA
AAA
城投
3012
24津城建MTN016
3.48
-0.94
100.37
29.16
3.50
3.21
AA
AAA
城投
1216
24津投10
6.52
-0.89
102.60
15.72
3.53
3.38
AA
AAA
城投
2075
24津城建MTN012
2.92
-0.87
99.59
32.00
3.50
3.18
AA
AAA
城投
13069
20津投06
5.40
-0.85
103.39
17.83
3.53
3.35
AA
AAA
城投
2112
24扬城建MTN006
9.87
-0.84
96.47
9.82
2.97
2.87
AA+
AAA
城投
1927
24津城建MTN025
6.73
-0.84
97.71
14.10
3.54
3.40
AA
AAA
城投
9995
24津城建MTN027
6.76
-0.83
97.94
13.93
3.54
3.40
AA
AAA
城投
1975
24津投06
4.45
-0.81
100.16
20.10
3.51
3.31
AA
AAA
城投
3544
19津投06
4.39
-0.81
105.92
20.63
3.51
3.30
AA
AAA
城投
2122
19津投27
5.17
-0.80
107.33
17.67
3.52
3.35
AA
AAA
城投
329
24津城建MTN017
4.52
-0.80
100.32
19.47
3.51
3.31
AA
AAA
城投
9074
24津城建MTN021
2.65
-0.80
97.67
31.91
3.50
3.18
AA
AAA
城投
972
24铁道MTN004B
29.68
-0.80
101.48
3.87
2.53
2.49
AAA+
AAA
交通运输
2046
24津城建MTN020A
2.63
-0.79
97.91
31.91
3.50
3.18
AA
AAA
城投
3948
24中化股MTN004
29.82
-0.78
93.56
3.87
2.91
2.87
AAA-
AAA
石油石化
1854
24津投18
4.68
-0.78
97.26
18.29
3.51
3.33
AA
AAA
城投
1960
24津城建MTN023
4.69
-0.78
97.08
18.23
3.51
3.33
AA
AAA
城投
5808
24津城建MTN024B
4.69
-0.78
96.99
18.22
3.51
3.33
AA
AAA
城投
3911
24津城建MTN032
4.87
-0.78
95.73
17.48
3.52
3.34
AA
AAA
城投
7818
24津城建MTN026
4.75
-0.78
97.17
17.90
3.52
3.34
AA
AAA
城投
1967
24津投24
4.78
-0.78
96.89
17.78
3.52
3.34
AA
AAA
城投
1958
24深圳地铁MTN005
14.82
-0.77
95.90
6.29
2.72
2.66
AAA
AAA
城投
976
24津城建MTN018
2.54
-0.77
98.36
31.91
3.50
3.18
AA
AAA
城投
13659
24皖投04
9.88
-0.76
95.95
8.82
2.95
2.86
AA+
AAA
城投
9849
24重发03
9.80
-0.75
95.84
8.86
2.94
2.86
AA+
AAA
城投
29104
24青岛地铁MTN002B
9.96
-0.75
96.37
8.81
3.13
3.04
AA+
AAA
城投
41590
24蜀道01
9.75
-0.
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