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2024年期货从业资格之期货投资分析通关考试题库

带答案解析

单选题（共40题）

1、一般的，进行货币互换的目的是（）。

A.规避汇率风险

B.规避利率风险

C.增加杠杆

D.增加收益

【答案】A

2、()是第一大PTA产能国。

A.中囤

B.美国

C.日本

D.俄罗斯

【答案】A

3、某家信用评级为AAA级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为

4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多

头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的

12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，且产

品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定为120%，则产品的保本比例在

（）%左右。

A.80

B.83

C.90

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D.95

【答案】D

4、以黑龙江大豆种植成本为例，大豆种植每公顷投入总成本8000元，每公顷

产量1.8吨，按照4600元/吨销售。黑龙江大豆的理论收益为（）元／吨。

A.145.6

B.155.6

C.160.6

D.165.6

【答案】B

5、（）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，度量期权价格对利率变

动的敏感性，计量利率变动的风险。

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

【答案】C

6、2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的

11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价

格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格下跌到

4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨。企业对期货合约和

期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨(不计交易成本)

A.342

B.340

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C.400

D.402

【答案】A

7、（）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成

分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。

A.程序化交易

B.主动管理投资

C.指数化投资

D.被动型投资

【答案】C

8、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的

指标是（）。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

【答案】A

9、期货现货互转套利策略执行的关键是（）。

A.随时持有多头头寸

B.头寸转换方向正确

C.套取期货低估价格的报酬

D.准确界定期货价格低估的水平

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