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BasicEconometrics,GujaratiandPorter

CHAPTER3:

TWO-VARIABLEREGRESSIONMODEL:

THEPROBLEMOFESTIMATION

3.1(1)Y=β1+β2Xi+ui.Therefore,

i

E(YX)=E[(β1+β2Xi+u)X]

iiii

=β1+β2Xi+E(uiXi),sincetheβsareconstantsandX

isnonstochastic.

=β1+β2Xi,sinceE(uiXi)iszerobyassumption.

(2)Givencov(uu)=0for∀foralli,j(i≠j),then

ij

cov(YY)=E{[Y-E(Y)][Y-E(Y)]}

ijiijj

=E(uu),fromtheresultsin(1)

ij

=E(u)E(u),becausetheerrortermsarenot

ij

correlatedbyassumption,

=0,sinceeachuhaszeromeanbyassumption.

i

222

(3)Givenvar(u\X)=σ,var(Y\X)=E[Y-E(Y)]=E(u)=

iiiiiii

var(u\X)=σ2,byassumption.

ii

3.2YXyxxyx2

iii

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