计量经济学多重共线性市公开课一等奖课件名师大赛获奖课件.pptx

计量经济学;多重共线性的概念

多重共线性的来源

多重共线性的后果

多重共线性的检查

克服多重共线性的办法

案例;§7.1多重共线性的概念;如果存在

c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0i=1,2,…,n

其中:ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfectmulticollinearity）。;在矩阵表达的线性回归模型

Y=X?+U

中，完全共线性指：秩(X)k+1，即;注意：

完全共线性的状况并不多见，普通出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。;§7.2多重共线性的来源;（2）滞后变量的引入;（3）样本资料的限制;§7.3多重共线性的后果;例：对离差形式的二元回归模型;二、近似共线性下OLS预计量非有效;仍以二元线性模型y=?1x1+?2x2+u为例:;多重共线性使参数预计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(VarianceInflationFactor,VIF);三、参数预计量经济含义不合理;四、变量的明显性检查失去意义;五、模型的预测功效失效;多重共线性检查的任务是：

（1）检查多重共线性与否存在；

（2）预计多重共线性的范畴，即判断哪些变量之间存在共线性。;一、检查多重共线性与否存在;3、直观判断法;二、判明存在多重共线性的范畴;具体可进一步对上述回归方程作F检查：;在模型中排除某一种解释变量Xj，预计模型；

如果拟合优度与包含Xj时十分靠近，则阐明Xj与其它解释变量之间存在共线性。;2、逐步回归法;找出引发多重共线性的解释变量，将它排除出去。

以逐步回归法得到最广泛的应用。

注意：

这时，剩余解释变量参数的经济含义和数值都发生了变化。;2、第二类办法：差分法;例

如：;由表中的比值能够直观地看到，增量的线性关系弱于总量之间的线性关系。;3、第三类办法：减小参数预计量的方差;注意：;7.5上机环节;LSYCX1X3

LSYCX1X3X2

LSYCX1X3X4

LSYCX1X3X5

;THANKS