金融工程定期报告：市场冲高回落，成交额再创历史新高计算机、电子、电力设备表现亮眼.docx

正文目录

权益市场 2

主要市场指数表现 2

行业表现 3

融资融券及资金流向 5

衍生品市场 7

股指期货 7

国债期货 9

风险提示 10

图表目录

图1、申万一级行业表现（图） 4

图2、两市融资融券余额 5

图3、南向资金近一月资金流向 6

图4、市场大单近一月资金流向 6

图5、IF近一月基差走势、跨期价差 7

图6、IC近一月基差走势、跨期价差 8

图7、IH近一月基差走势、跨期价差 8

图8、IM近一月基差走势、跨期价差 8

图9、国债期货近一月基差走势（左）、跨期价差（右，下季-当季） 9

图10、国债利率（左，%）及国债利差（右，%） 9

表1、全球主要权益市场指数近期表现 2

表2、申万一级行业表现（表） 3

表3、股指期货近期表现 7

表4、国债期货近期表现 9

权益市场

主要市场指数表现

截止至2024-10-08，A股主要宽基指数震荡回落。近1个交易日中，北证50涨幅最大（24.71%），三板成指涨幅最小（0.83%）；近5个交易日中，

北证50涨幅最大（77.42%），三板成指涨幅最小（2.72%）；近20个交易日中，北证50涨幅最大（67.86%），三板成指涨幅最小（1.30%）。

截止至2024-10-08，港股及海外各宽基指数波动不大。近1个交易日中，纳斯达克指数涨幅最大（1.45%），恒生指数跌幅最大（-9.41%）；近5个交易日中，纳斯达克指数涨幅最大（1.52%），印度Sensex30跌幅最大（-3.16%）；近20个交易日中，恒生指数涨幅最大（19.96%），韩国综指跌幅最大（-2.64%)。

表1、全球主要权益市场指数近期表现

1日涨跌幅

5日涨跌幅

20日涨跌幅

年度波动率

月度波动率

周度波动率

日度波动率

近一月走势

上证指数

4.59%

21.89%

22.78%

0.172

0.107

0.057

0.046

科创50

17.3

8%

53.

51%

47.

51%

0.354

0.257

0.180

0.109

深证成指

9.17%

36.27%

37.69%

0.256

0.159

0.084

0.035

创业板指

17.2

5%

57.

88%

61.36

%

0.346

0.245

0.151

0.065

中证A股

7.04%

29.61%

30.73%

0.225

0.134

0.071

0.042

同花顺全A(加权)

7.19%

29.94%

31.10%

0.226

0.135

0.072

0.043

北证50

24.71%

77.42%

67.86%

0.527

0.345

0.244

0.127

三板成指

0.83%

2.72%

1.30%

0.054

0.022

0.014

0.012

中证500

7.18%

31.26%

32.69%

0.259

0.143

0.079

0.044

沪深300

5.93%

26.98%

28.14%

0.185

0.121

0.057

0.035

中证1000

8.64%

33.59%

33.97%

0.300

0.155

0.089

0.050

中证2000

8.67%

31.92%

33.11%

0.346

0.151

0.091

0.055

纳斯达克指数

1.45%

1.52%

6.80%

0.178

0.045