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经济资本金与RAROC
第23章
.1
经济资本金
l经济资本金是指在某个指定的展望期并在
一定的置信水平下，银行为能够承担一定
的损失而必须持有的资本金数量
.2
用于计算经济资本金的模型
ExpectedX%Worst
LossCaseLoss
Capital
Lossover
timehorizon
.3
参数选择
展望期的期限通常是一年，置信水平通常与
银行的管理目标有关
通常，一个大的国际性银行的管理目标是保
持其AA的信用等级，其应选择的置信平为
99.95%
这是因为，统计说明具有AA级别的公司一年
的违约概率为0.05%
.4
BaselII的监管环境
总体风险
非业务风险
业务风险
(设定监管资本金):
(无监管资本金):
信用风险
战略风险
市场风险
声誉风险
操作风险
.5
1年期的市场风险损失分布
GainLoss
.6
1年期的信用风险损失分布
Loss
.7
1年期的操作风险损失分布
Loss
.8
不同风险分布的特征
二阶矩三阶矩四阶矩
(标准差
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