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风险管理论文3000字:金融风险管理论文

风险管理研究综述

摘要：文章由风险管理的涵义入手，首先对风险管理理论及其演进过程进行了全面

的梳理。其次通过检索1999-2021年SSCI发表的相关文章，概述了全球风险管理研究的

现状，并在此基础上重点分析了美国风险管理领域在研究方向、研究对象和研究方法上的

发展趋势。最后对该领域的未来研究提出了展望。通过文章对风险管理研究的综述，为该

领域的进一步研究提供了一些启示。

关键词：风险管理演进过程SSCI发展趋势

中图分类号:C931文献标识码:A

文章编号:1004-4914202103-017-03

一、引言

在现实世界中，风险无处不在，风险成了影响一切人类活动的基本要素。因此，对风

险管理的研究成为管理学研究中的重要领域之一。

那么，什么是风险管理?关于风险管理较为全面而又确切的定义，最早是由美国学者

威廉斯和汉斯给出的。他们在著作“RiskManagementand

Insurance”1964中指出：“风险管理是通过对风险的识别、衡量和控制而以最小

的成本使风险所致损失达到最低程度的管理方法。”由此看出，他们把风险管理看作一门

新兴的管理科学。而比较经典的提法是Marrison2002在“TheFundamentalsofRisk

Measurement”中提出的，即“风险管理是企业或组织为控制偶然损失的风险,以保

全获利能力和资产所做的一切努力。”根据国际清算银行TheBankforInternational

Settlements，BIS的定义，风险管理的过程可以划分为4个环节：风险识别、风险

度量、风险评级及报告、风险控制和管理。文献中关于风险管理的研究基本上按上述环节

归类，研究主要集中在第2、4两个环节。

二、国内外风险管理的发展历程

1.国外的发展历程。本文根据严复海2021在《风险管理发展历程和趋势综述》一文

中的分类方式，将从传统风险管理阶段、现代风险管理阶段和全面风险管理阶段三个阶段

来综述国外风险管理的整个发展历程。

1传统风险管理阶段20世纪90年代以前。20世纪50年代，风险管理开始在美国以

学科的形式发展起来，产生了风险管理的基本构思，并逐步形成了独立的理论体系。最初

的风险管理以保险行业最具代表性，而美国也由此成为风险管理的发源地。1975年，美国

保险管理协会ASIM更名为风险与保险管理协会RiskInsuranceManagement

Society，RIMS，并开始出版著名的《风险管理》RiskManagement期刊，这标志着

风险管理从原来意义上的用保险方式处理风险转变到真正按照风险管理的方式处置风险。

在这一阶段，风险管理研究范围也在不断变化和发展。20世纪70年代以前，风险管

理主要研究工矿企业的生产安全、投资风险、保险等风险以及地震、海啸、暴风雨、洪水、

火灾等自然风险，并涉及核电站设计安全、飞机设计安全等重大工程项目的可靠性和相关

风险问题。70年代以后，随着人口、资源与环境的矛盾的加大，风险管理逐渐从经济风险、

自然风险等传统风险领域扩大到环境和技术风险、公共健康风险以及社会不公平风险等其

他领域。而风险管理的研究内容比较集中，主要是针对信用风险和财务风险。相应地，这

一时期信用风险和财务风险的管理测量方法已发展比较成熟，但风险管理的研究还只是局

限在某些单一、局部或分离性的层面上,没有涉及到众多层面的风险管理的问题，风险管

理方法缺乏系统性和全局性。

2现代风险管理阶段20世纪90年代。1993年,“首席风险总监”ChiefRisk

Officer，CRO的头衔第一次被使用。CRO的诞生,是风险管理由传统风险管理向现

代风险管理过渡的转折点,标志着现代风险管理阶段的开始。1995年由澳大利亚标准委员

会和新西兰标准委员会成立的联合技术委员会经过广泛的信息搜集、整理和讨论,并多次

修改,制定和出版了全球第一个企业风险管理标准――澳大利亚/新西兰风险管理标准

AS/NZS4360。该标准适用范围广泛，为各行业各部门的风险管理提供了一个共同框架。从

澳洲风险标准诞生之日起，一些发达资本主义国家纷纷效仿,制定全国性的风险管理标准，

指导和推动了风险管理的发展。1996年全球风险管理协会GARP成立，由此推动了FRM