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《金融衍生品分析(英语)》教学大纲
课程编号:151433A
课程类型:□通识教育必修课□通识教育选修课
?专业必修课□专业选修课
□学科基础课
总学时:48讲课学时:48实验(上机)学时:0
学分:3
适用对象:金融学(数据与计量分析)
先修课程:投资学
一、教学目标
这是金融学本科生的专业必修课,旨在帮助学生理解现代金融市场的相关基本原理,利用无套利的基本规则,掌握金融衍生品的定价基本技巧,从而深刻的知悉金融市场的动作规律和方式。
通过这门课程的学习,学生应当掌握现代金融市场的基本原理和应用,了解中国社会主义金融市场的基本动作方式,掌握金融实务操作的基本职业技能和职业道德,帮助学生能够在今后的工作或者研究中,将理论应用到实践,为学生的进一步发展,以及更好的为国家从事专业的金融服务,提供强有力的专业基础知识保障。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系
(一)教学内容
?1.知识体系
第一部分:金融市场基本介绍
第二部分:金融衍生品基本介绍;
第三部分:金融远期合约;
第四部分:金融期货合约;
第五部分:MM理论;
第六部分:金融期权基本介绍;
第七部分:二叉树期权定价公式
第八部分:Black-Scholes期权定价公式
第九部分:利率远期与掉期
2.核心内容介绍?
金融衍生品分析的核心理论包括四个方面,一是金融远期合约与期货合约,介绍合约的权利与义务,执行价格与当期价格的关系,以及期货合约的即时清算;二是企业价值的资本结构无关理论,即MM理论,讲述一个企业的两种融资方式(股权融资和债权融资),在一定条件假设的满足下,并不影响这个企业的价值;三是期权,包括期权的定义、分类、执行等相关概念,以及其定价公式;最后部分是关于利率的远期与掉期合约,主要讲述如何通过利率远期和掉期合约,锁定利息成本。
(二)教学方法和手段?
在具体的课程讲授中,本课程既注重理论知识的讲解,要求学生把最核心的理论知识深刻掌握,又要注重学生将理论应用到实践,与金融市场上的各种衍生工具结合起来,并且知识理论与实践之间的关系和差距。通过实例、启发、互动、展示等方式,调动学生的积极性与学习热情,鼓励学生提出自己的思考和想法。为了帮助学生更好的掌握课堂知识,本课程会有适当的课后作业和小组讨论。
(三)考核方式
本课程的考核方式为闭卷考试,期中占总成绩30%,期末占总成绩的60%,平时作业和课堂考勤等占10%。
(四)学习要求
要求学生能够有投资学的基础,数学上会基础的微积分即可,语言上要求可以阅读英文教材和文献。
三、各教学环节学时分配
以表格方式表现各章节的学时分配,表格如下:
教学课时分配
序号
章节内容
讲课
实验
其他
合计
1
金融市场基本介绍
3
3
2
金融衍生品基本介绍
3
3
3
金融远期合约
6
6
4
金融期货合约
6
6
5
MM理论
6
6
6
金融期权基本介绍
3
3
7
二叉树期权定价公式
6
6
8
Black-Scholes期权定价公式
6
6
9
利率远期与掉期
9
9
合计
48
0
0
48
四、教学内容
金融市场基本介绍
现代金融市场简介
中国社会主义金融市场简介
教学重点、难点:金融市场存在的意义,中国社会主义金融市场的基本特征。
课程的考核要求:从自身生活入手,初步了解金融市场。
复习思考题:
1.为什么要有金融市场?
2.中国社会主义金融市场有何基本特征?
金融衍生品基本介绍
金融衍生品引论
常见金融衍生品的分类与定义
金融衍生品的收益和利润
教学重点、难点:金融衍生品相关概念的理解与运用。
课程的考核要求:从实用性的角度去了解金融衍生品存在的意义,以及初步了解最常见的金融衍生品。
复习思考题:
1.为什么要有金融衍生品?
2.如何定义一种金融衍生品的收益?
金融远期合约
金融远期合约基本概念
金融远期合约的特性与定价
教学重点、难点:金融远期合约的权利与义务。
课程的考核要求:理解远期合约的概念,掌握远期合约的定价。
复习思考题:
为什么远期合约没有初始支付?
远期价格是怎么被决定的?
金融期货合约
金融期货合约的基本概念
金融期货与一般远期合约的区别
金融期货的清算
教学重点、难点:金融期货的清算原理与公式。
课程的考核要求:掌握金融期货与一般远期合约的联系与区别,以及金融期货的清算原理与公式。
复习思考题:
金融期货合约为什么比一般的远期合约更有流动性?
金融期货合约的即时清算是怎么实现的?
MM理论
MM理论基本介绍
MM理论满足的基本条件
无税MM理论
有税MM理论
教学重点、难点:税盾产生的原理与计算。
课程的考核要求:掌握MM理论的基本原理,以及两种不同的模型计算。
复习思考题:
1.为什么一个企业的资本结构不影
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