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管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低

流动性风险。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动

性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

2.金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，

金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原

因。（）

正确

错误

答案：正确

解析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产

品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由

于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

3.某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事

件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银

行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商

业银行遭受其他损失的风险。

4.商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失

越高，所需配置的经济资本越多。（）

正确

错误

答案：错误

解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为

了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有

的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

5.商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于

交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（）

正确

错误

答案：错误

解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账

户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有

普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。

6.内幕交易属于人员因素中的内部欺诈因素。（）

正确

错误

答案：正确

解析：内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律

或公司政策导致的损失事件。其中，内幕交易属于内部欺诈中的盗窃

和欺诈类。

7.操作风险评估包括评估和报告两个步骤。（）

正确

错误

答案：错误

解析：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：①准备阶段，

包括制定评估计划、识别评估对象、绘制流程图、收集评估背景信息；

②评估阶段，包括识别主要风险点、召开会议、开展评估、制定改进

方案；③报告阶段，包括整合结果、双线报告。

8.商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用

于偿还债务的能力。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行的流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况

的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履

行到期债务的能力。

9.商业银行声誉风险主要由于高管在媒体的言论、前台人员的不当

行为而产生。（）

正确

错误

答案：错误

解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导

致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干中的情况可能会导致

声誉风险的产生，但不是主要原因。

10.关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并

结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，

用于评估商业银行整体的操作风险水平。

11.核心一级资本的清偿顺序排在其他融资工具之前。（