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2024年私募基金内部风险控制制度

第一章总则

为规范私募基金的风险管理流程，强化内部控制，保护投资者利益，维护市场秩序，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。私募基金的风险控制制度旨在识别、评估、监测和应对各类可能影响基金投资安全和收益的风险，确保基金的可持续发展。

第二章目标

1.风险识别：建立系统化的风险识别机制，明确各类风险来源及其特征。

2.风险评估：对识别出的风险进行评估，量化其可能影响及发生概率，为决策提供依据。

3.风险控制：制定有效的风险控制措施，降低风险发生的可能性及其影响。

4.风险监测：建立动态监测机制，及时发现和响应潜在风险，确保风险控制措施的有效性。

5.风险报告：完善风险报告制度，确保信息的透明度和及时性，以便相关决策的依据。

第三章适用范围

本制度适用于本公司所有私募基金的投资决策、资产管理、信息披露及其他相关业务流程。所有员工及关联方均应遵循本制度，确保风险管理工作的有效实施。

第四章风险管理组织架构

1.风险管理委员会：作为最高决策机构，负责制定整体风险管理政策、重大风险决策以及风险管理制度的修订。

2.风险管理部：负责日常风险管理工作的实施，包括风险识别、评估、监测与报告，向风险管理委员会定期汇报工作。

3.投资决策委员会：负责投资决策的审核，确保投资项目符合风险管理政策。

4.合规风控部：负责监督各项业务的合规性，确保风险管理措施的落实。

第五章风险管理规范

第一节风险识别

1.市场风险：包括市场波动导致的资产价值变化风险。

2.信用风险：与交易对手或投资标的信用状况相关的风险。

3.流动性风险：资产无法及时变现或变现损失过大的风险。

4.操作风险：包括因内部流程失误、系统故障等造成的损失风险。

5.法律风险：因法律法规变更或合规性不达标造成的损失风险。

第二节风险评估

1.定量评估：通过数据分析、模型计算等手段对风险进行量化评估。

2.定性评估：通过专家评审、情景分析等方法对风险进行定性评估。

3.风险等级划分：将风险分为高、中、低三个等级，制定相应的管理措施。

第三节风险控制

1.投资限制：设定投资品种、比例及集中度等限制，以分散投资风险。

2.风险对冲：通过金融衍生品等工具进行风险对冲，降低潜在损失。

3.流动性管理：保持合理的现金流，确保能够应对突发的流动性需求。

4.合规审查：每项投资决策前需经过合规审查，确保合法合规。

第六章操作流程

第一节风险管理流程

1.风险识别：由风险管理部定期对投资项目进行风险识别，形成风险清单。

2.风险评估：对识别出的风险进行定量和定性评估，形成评估报告。

3.风险控制：根据评估结果制定相应的风险控制措施，并进行实施。

4.风险监测：建立动态监测机制，定期对已识别风险进行跟踪，及时调整控制措施。

5.风险报告：每季度向风险管理委员会提交风险管理报告，内容包括风险识别、评估及控制措施的落实情况。

第二节投资决策流程

1.项目筛选：投资团队对潜在投资项目进行初步筛选，形成投资备忘录。

2.风险评估：对选定项目进行深入的风险评估，形成评估报告。

3.决策审核：投资决策委员会审核投资备忘录及风险评估报告，做出决策。

4.投资执行：根据决策结果执行投资，并在实施过程中持续监测风险。

第七章监督机制

1.内部审计：定期对风险管理制度的实施情况进行审计，评估制度有效性。

2.外部评估：可邀请第三方专业机构进行风险管理体系的评估，确保客观性。

3.反馈机制：建立员工及投资者的反馈渠道，定期收集意见，改进风险管理措施。

第八章附则

1.解释权：本制度由风险管理委员会负责解释。

2.实施日期：本制度自发布之日起实施。

3.修订流程：本制度根据实际情况及法规变化定期修订，修订需经过风险管理委员会审核。

通过建立健全的内部风险控制制度，本公司将有效地识别和应对各类风险，确保私募基金的安全运作和可持续发展，为投资者创造长远价值。