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管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等因素会影

响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额

的调节系数大于1。（）

正确

错误

答案：正确

解析：在实际业务中，商业银行在决定客户的授信限额时除了要考虑

客户的最高债务承受额，还要受到商业银行政策因素，如银行的存款

政策、客户的中间业务情况、银行收益情况等因素的影响。当上述各

类因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1；而当上述各类因

素为负面影响时，对授信限额的调节系数小于1。

2.信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体

系分析三个主要发展阶段。（）

正确

错误

答案：错误

解析：从银行业的发展历程来看，商业银行对客户的信用风险评估/计

量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发

展阶段。

3.国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货

币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

4.经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的业务

总体风险水平相匹配的资本。（）

正确

错误

答案：错误

解析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险

水平相匹配的资本。经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆

盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资

本数额。

5.在数据应用方面，应当提高数据加总能力，明确数据加总范围、

方法、流程和加总结果要求等，满足在正常经营、压力情景以及危机

状况下风险管理的数据需要。（）

正确

错误

答案：正确

解析：在数据应用方面，要求银行业金融机构应当在风险管理、业务

经营与内部控制中加强数据应用，实现数据驱动，提高管理精细化程

度，发挥数据价值。应当提高数据加总能力，明确数据加总范围、方

法、流程和加总结果要求等，满足在正常经营、压力情景以及危机状

况下风险管理的数据需要。

6.某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事

件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银

行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商

业银行遭受其他损失的风险。

7.商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储

备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。（）

正确

错误

答案：正确

解析：商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必

要定期进行压力测试，根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进

行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的

各种极端状况。

8.财务指标中的营运能力指标包括总资产周转率、流动资产周转率、

存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率、运营效率等指标。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：客户风险的内生变量包括基本面指标（品质类指标、实力类指

标、环境类指标）和财务指标（偿债能力指标、盈利能力指标、营运

能力指标、增长能力指标）。运营效率不属于营运能力指标，它属于

基本面指标中的实力类指标。

9.流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业

银行流动性的总体水平，不得低于10%。（）

正