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管理学院《风险管理(初级)》
课程试卷(含答案)
__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试
考试时间:90分钟年级专业_____________
学号_____________姓名_____________
1、判断题(22分,每题1分)
1.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等因素会影
响商业银行授信额度的决定,当这些因素为正面影响时,对授信限额
的调节系数大于1。()
正确
错误
答案:正确
解析:在实际业务中,商业银行在决定客户的授信限额时除了要考虑
客户的最高债务承受额,还要受到商业银行政策因素,如银行的存款
政策、客户的中间业务情况、银行收益情况等因素的影响。当上述各
类因素为正面影响时,对授信限额的调节系数大于1;而当上述各类因
素为负面影响时,对授信限额的调节系数小于1。
2.信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体
系分析三个主要发展阶段。()
正确
错误
答案:错误
解析:从银行业的发展历程来看,商业银行对客户的信用风险评估/计
量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发
展阶段。
3.国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。
()
正确
错误
答案:错误
解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货
币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。
4.经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的业务
总体风险水平相匹配的资本。()
正确
错误
答案:错误
解析:监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险
水平相匹配的资本。经济资本是指在一定的置信度和期限下,为了覆
盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资
本数额。
5.在数据应用方面,应当提高数据加总能力,明确数据加总范围、
方法、流程和加总结果要求等,满足在正常经营、压力情景以及危机
状况下风险管理的数据需要。()
正确
错误
答案:正确
解析:在数据应用方面,要求银行业金融机构应当在风险管理、业务
经营与内部控制中加强数据应用,实现数据驱动,提高管理精细化程
度,发挥数据价值。应当提高数据加总能力,明确数据加总范围、方
法、流程和加总结果要求等,满足在正常经营、压力情景以及危机状
况下风险管理的数据需要。
6.某国政府因经济状况恶化而拒付外债,这种风险属于国别风险。
()
正确
错误
答案:正确
解析:国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事
件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银
行债务,或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失,或使商
业银行遭受其他损失的风险。
7.商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储
备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。()
正确
错误
答案:正确
解析:商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外,还有必
要定期进行压力测试,根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进
行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的
各种极端状况。
8.财务指标中的营运能力指标包括总资产周转率、流动资产周转率、
存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率、运营效率等指标。
()
正确
错误
答案:错误
解析:客户风险的内生变量包括基本面指标(品质类指标、实力类指
标、环境类指标)和财务指标(偿债能力指标、盈利能力指标、营运
能力指标、增长能力指标)。运营效率不属于营运能力指标,它属于
基本面指标中的实力类指标。
9.流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业
银行流动性的总体水平,不得低于10%。()
正
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