广东金融学院公开课.pptx

中国量化投资学会微信公众号:chinaqi2012031量化投资公开课（三）Matlab构建交易系统（part2）本系列课程为中国量化投资学会推出的免费公益课程，讲师保留版权，非中国量化投资学会授权请勿用于商业活动。祝各位学有所成！广东金融学院金融实验室研发部郑贵中国量化投资学会微信公众号:chinaqi2012032上节课的一些回顾：这节课是昨晚中国量化投资学会的宽潮视频课程同时也是我们广东金融学院的量化投资公开课系列之一，希望大家能坚持的看完上节课的视频再看这节课。学习是需要毅力的，需要积累的，其实每节课只有一个半小时说实话也讲不到什么内容，只有每节课你都认真去领会了，才能从量变达到质变，一天一小变嘛。自我感觉上节课真的总结了很多经验，可惜，很多人都应该是快进快进看的，Ppt上的内容真的很少，拓展出来的都是思想。诚然，当你连工具都掌握不了的时候，谈再多思想也是天方夜谭，而同时的，你有了工具可你却没有思想的话想做好一个策略，太难了。量化投资需要的只是一个简单的工具加上一整套你的逻辑思维世界观。当你们明白之后，或许你们就知道第一节课的重要性了，这些工具都是小菜菜。这节课Matlab构建交易系统只是第一部分，因为我也是过来人，知道只有一两个例子是不足以支撑你们学习这个工具的，但是时间有限，所以下星期还会继续讲这个代码方面的内容，会多举几个案例，让大家至少能做到举三反一。好了，希望大家能回顾好上节课的视频并能把这节课的内容代码学习好来，认真做下总结，理清楚自己的逻辑思维。在这里推荐点书给大家，希望大家真的要认认真真去看一下，书中自有黄金屋。罗伯特希勒的《非理性繁荣》，还有琨琨小师妹和我说的《黑天鹅》的作者近期写的《反脆弱性》。Bytheway做这个视频希望后面想走这个方向的人少走点弯路。

中国量化投资学会微信公众号:chinaqi2012033课前梳理-维度的概念股票---------------------一维股指期货---------------二维期权---------------------四维其它衍生品------------更高维度

中国量化投资学会微信公众号:chinaqi2012034单均线系统买入信号：金叉（t-1天单均线价格大于t-1天k线收盘价格并且满足t-2天单均线价格小于t-2天k线收盘价格）卖出信号：死叉（t-1天单均线价格小于t-1天k线收盘价格并且满足t-2天单均线价格大于t-2天k线收盘价格）

中国量化投资学会微信公众号:chinaqi2012035kdj系统KDJ的计算比较复杂，首先要计算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟随机指标值，然后再计算K值、D值、J值等。以日KDJ数值的计算为例，其计算公式为n日RSV=（Cn－Ln）÷（Hn－Ln）×100公式中，Cn为第n日收盘价；Ln为n日内的最低价；Hn为n日内的最高价。其次，计算K值与D值：当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV当日D值=2/3×前一日D值+1/3×当日K值若无前一日K值与D值，则可分别用50来代替。J值=3*当日D值-2*当日K值以9日为周期的KD线为例，即未成熟随机值，计算公式为9日RSV=（C－L9）÷（H9－L9）×100公式中，C为第9日的收盘价；L9为9日内的最低价；H9为9日内的最高价。K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSVD值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值J值=3*第9日K值-2*第9日D值若无前一日K值与D值，则可以分别用50代替。

中国量化投资学会微信公众号:chinaqi2012036kdj系统二维信号：当K上穿30时买入（意味着超卖情绪消除），同理，下穿70时卖出。当K线上穿（下穿）D线买入（卖出），意味着短期行情具有上涨（下跌）倾向。四维信号当K上穿30时，买入，信号为1当K下穿70时，卖空，信号为-1当信号为1且K在70以下，K，D产生死叉，反向做空，信号改为-1当信号为-1且K在30以上，K，D产生金叉，反向做多，信号改为1当K大于70时，信号恒为1

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