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固定收益周报
正文目录
1债市周度回顾1
1.1债市周度观点1
1.2一级市场观测1
1.3二级市场观测3
2量化模型表现4
2.1模型总体结论4
2.2DNS模型表现5
2.3动量模型表现5
2.4机构净买入行为分析9
2.5基金行为分析10
2.6其余量化观测指标表现11
3什么情况会导致负反馈发生的概率提高12
4风险提示14
图表目录
图表1:一级计划发行规模(上周/当周,亿元)1
图表2:一级统计票面利率(一级加权/二级必威体育精装版,%)2
图表3:一级统计全场倍数(上周/当周,倍)2
华福证券图表4:二级市场各品种加权利率及波动(%,BP)3
图表5:二级市场各品种集中度(上周/当周,%)3
图表6:基准因子系数表现3
图表7:斜率因子系数表现4
图表8:曲率因子系数表现4
图表9:DNS模型表现5
图表10:动量模型表现5
图表11:机构期限轮动模型-赔率序列6
图表12:各场景下对应期限国债预测最大上下行幅度(BP)6
图表13:1年国债收益率与20日动量年分位数(%,%)7
图表14:1年国债的后市演绎路径(BP)7
图表15:3年国债收益率与20日动量年分位数(%,%)7
图表16:3年国债的后市演绎路径(BP)7
图表17:5年国债收益率与20日动量年分位数(%,%)7
图表18:5年国债的后市演绎路径(BP)7
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