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大数据与人工智能在金融领域的应用

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本文主要介绍的内容是“大数据与人工智能在金融领域的应用”，主要是偏重于智能投顾领域。

目前人工智能的技术话题非常热，有我们一些熟悉的领域，也有一些不太熟悉的领域，最终我们会回

到金融。什么是人工智能？一些常见的新闻，包括比如说下面这个是波士顿的机器人公司，现在主要

是运用在人工智能人的行动，这里面的机器人会做后空翻，谷歌的无人驾驶汽车，深圳最近有一个无

人驾驶大巴都出来了，这些都是必威体育精装版的情况。包括我们科大讯飞的自然语音识别系统，还有人脸识别，

人脸识别已经广泛应用在各个地方，包括现在去有的酒店，入住的时候有一个人脸识别的过程。这些

是我们比较熟悉的领域，人工智能正在广泛的应用。

实际上在医疗领域、法律方面都有很广泛的应用，医疗领域，在识别的时候，做CT、X光检

测之后，如果用机器学习的方法来检测结果，效果比专家的检测结果正确率要高达50%，主要原因

是因为肉眼有的时候看不到细小的问题，可以通过机器学习的方法来认识到。在传统制药和新兴制药，

人工智能技术也在广泛的应用，可以优化新药研发的周期，提高效率，控制研发成本。

在法律领域，国内现在有些法律咨询网站最近已经拿到风投超过1个亿的认可，如果不是这个

专业的话可能不是很熟悉，人工智能在各个领域都有非常广泛的运用和趋势。这次主要是谈金融行业，

今年的BreakingNews，高盛600人的股票交易团队逐步被智能机器人替代只剩2人，美国摩根大

通银行用自动机器几秒内替代之前内部律师需要36万小时完成的工作量。我有一个朋友之前在纽约

德意志银行做衍生品交易的，今年也是被自动的系统所取代，他今年初也开始在找工作。当然，因为

我个人以前在摩根大通和瑞银工作的时候，当年也是几百个人的交易员，眼睁睁的看着人员在减少，

逐步被机器所替代。这些在美国西方市场实际上很早就已经发生了，可能已经发生了有七八年，或者

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说更长的时间。开始很多自动化算法、智能化的过程。投行每年营收的1/3都投入到IT技术的更新

上，花费非常大的资金。最后的效果，很多职位如果是容易通过算法自动化智能化的尽量就会被机器

替代，当然这里面有核心的算法。这是一个流行的趋势，之所以很多交易员被机器所取代，是招募了

很多开发人员，逐步做算法交易系统来取代交易员的职能。

虽然今年的新闻爆出来，但是在过去七八年的时候在海外市场这些金融机构实际上大量的布局

在这方面，我们今天看到新闻主要是因为谷歌的阿尔法狗，让大家觉得机器人、人工智能替代人类，

甚至在博弈领域替代人类非常强大的能力，让人非常的惊讶。

今天简单分享一下在博弈领域人工智能基本的原理，简单扩展到什么是AlphaGO，谷歌Alpha

GO的机器人挑战人类顶尖棋手，普通的围棋比赛是150步左右，人工智能学习的核心，在盘中有一

个评估函数，怎么训练一个非常好的评估函数是取胜的关键。AlphaGO，首先它有非常强大的计算

能力，训练数据包含人类3千万盘面的数据，根据所有的样本进行训练，得到一个高效的盘面评估函

数，有一个高效的盘面评估函数，保证它在跟人类棋手下棋的时候，比如说人类棋手可以往前看五步、

十步，它可以比人类棋手更好的判断接下来二十步的情况，可以得到更好的盘面评估函数，用到的逻

辑是卷积神经网络和蒙特卡洛树状搜寻模型。

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卷积神经网络是训练盘面评估函数，在盘面中间判断当前的盘面到底是白子占先还是黑子占先，

下一步走的时候要走到哪一步有更好的结果，这些是基于对盘面的评估。在AlphaGO深度学习的过

程中，首先是对历史对局的数据库得到直接的训练，在这个基础上用神经网络学习并一般化后得到习

得策略。第三，通过蒙特卡洛模拟数据用强化学习自我对下得到改良的策略，因为围棋你往下走就有

一个结果，通过随机的新样本，最终有一个结果之后，对整个神经网络的权重做调整和优化，Al