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证券研究报告·金融工程报告20241016江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.10.16

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年10月15日，各宽基指数全部下跌超过-1.5%，其中创业板指

（-3.22%）和沪深300（-2.66%）跌幅最大，其次是上证50（-2.50%）和中证500

（-2.42%）。当周涨跌情况，各指数涨跌各现，其中国证2000（1.94%）和中证1000

（1.67%）涨幅最大，上证50（-0.94%）和沪深300（-0.80%）回调幅度最大。当

月涨跌情况，各跟踪指数全部下跌超过-3%，其中中证500（-4.71%）和创业板指

（-4.10%）跌幅最大。当年涨跌情况，上证50（14.14%）涨幅最大，其次是沪深

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A股市场快照：宽基指数每日投资动300（12.38%）和创业板指（10.29%），中证500（0.80%）和中证全指（2.32%）保

态2024.10.15持正收益，中证1000（-6.46%）和国证2000（-9.63%）跌幅扩大。另外，上证50、

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.10.14沪深300、中证500、中证全指和创业板指出现连续两周连阴。

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.10.11◆涨跌分布：2024年10月15日，各跟踪指数的个股下跌比例均超过85%，其中

大中盘股相对明显。上证50、沪深300和中证500有超过92%的个股下跌。跟踪

指数个股跌幅集中在-5%到-1%之间。

◆日收益率分布：所有跟踪指数在今年的日收益分布峰度已超过其近5年分布的

峰度，各区间段的收益率分布更集中。其中创业板指的峰度正偏离最大，国证2000

的峰度正偏离最小。各跟踪指数的偏度相对其近5年为正偏态，极端正收益的情

形增加。其中创业板指正偏态最大，国证2000的正偏态最小。

◆风险溢价：中证500、国证2000和中证全指相对沪深300的风险溢价在近5年

的分位值大于或等于80%，其余跟踪指数分位值处于中部区间。上证50的风险溢

价均值为0，创业板指风险溢价为正，其余跟踪指数风险溢价的均值为负值。

◆PE-TTM：从近5年分位值上看，国证2000（分位值19.83%）最低，上证50（77.44%）

最高。本报告跟踪的宽基指数中，上证50（77.44%）接近其危险值，其余各跟踪

指数保持小于其危险值。