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证券研究报告·金融工程报告20241017江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.10.17

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年10月16日，各宽基指数涨跌各现，其中国证2000（0.33%）

和中证1000（0.31%）涨幅最大，创业板指（-2.21%）和沪深300（-0.63%）跌幅最

大。当周涨跌情况，各指数涨跌各现，其中国证2000（2.28%）和中证1000（1.98%）

涨幅最大，创业板指（-2.90%）和沪深300（-1.43%）跌幅最大。当月涨跌情况，

各跟踪指数全部下跌超过-3%，其中创业板指（-6.21%）和中证500（-4.91%）跌幅

最大。当年涨跌情况，上证50（13.93%）涨幅最大，其次是沪深300（11.67%）和

相关研究报告

A股市场快照：宽基指数每日投资动创业板指（7.86%），中证500（0.59%）和中证全指（2.11%）保持正收益，中证

态2024.10.161000（-6.17%）和国证2000（-9.33%）跌幅缩小。另外，上证50、沪深300、中证

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.10.15500、中证全指和创业板指保持连续两周连阴。

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.10.14◆涨跌分布：2024年10月16日，上证50和沪深300有约64%的个股下跌，创业

板指为84%，且个股下跌区间集中在-5%在-1%之间；中证1000和国证2000有约

50%的个股上涨。

◆日收益率分布：所有跟踪指数在今年的日收益分布峰度已超过其近5年分布的

峰度，各区间段的收益率分布更集中。其中创业板指的峰度正偏离最大，国证2000

的峰度正偏离最小。各跟踪指数的偏度相对其近5年为正偏态，极端正收益的情

形增加。其中创业板指正偏态最大，国证2000的正偏态最小。

◆风险溢价：创业板指相对沪深300的风险溢价在近5年的分位值较低（4%），

除了中证500（74%）之外其余跟踪指数分位值均超过80%。上证50的风险溢价

均值为0，创业板指风险溢价为正，其余跟踪指数风险溢价的均值为负值。

◆PE-TTM：从近5年分位值上看，国证2000（分位值24.86%）最低，上证50（76.88%）

最高。本报告跟踪的宽基指数中，上证50（76.88%）较接近其危险值，其余各跟

踪指数保持小于其危险值。