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金融市场部2024年工作计划

2024年，在经济复苏仍存在诸多不确定性、宽货币与宽信用预期

并存等因素下。我行资金业务发展将综合纳入经济基本面、政策面、

资金面、参与机构行为等多层次因素考量的思路，以不发生风险事件

为底线，以符合监管要求为前提，以完成省联社下达经营目标任务为

导向，以持续优化资产结构、强化风险管理、提升资金业务收入及收

益率、提高团队专业水平为工作重点，蹄疾步稳开展资金业务。

（一）持续优化资产结构

一是强化主动管理资产的经营理念，每笔投资交易事先具有明确

目的，即交易性、中长期配置、短期流动性管理、带附加值的资产业

务，并按照新会计准则要求准确对资产进行分类。二是立足自身资产

组合，结合市场变化及各类债券资产收益率曲线，在资金业务税后收

入最大化的基础上，以省联社资金业务考核为导向，适时调整资金业

务品种结构。在当前免税债券占比较高的背景下，新增债券以政策性

银行金融债、国股大行金融债、铁道债等绝对收益较高的债券品种为

主，在资本充足率允许的前提下，在省联社准入名单库内适量投资部

分非金融企业债。三是有序稳健提升债券投资比例。2023年末因配合

流动性指标达标而压降债券投资占核心资产比例，拟在一季度末前达

到平衡配置的行社标准。加强新增债券资产期限结构的前瞻性管理，

充分考虑2024年末流动性指标达标。四是合理确定资产组合久期，

将资产组合久期的合意区间（含同业存单）控制在4.0-5.0。

（二）强化风险管理

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一是从严控新增信用风险、严防存量业务资产质量劣变、妥善处

置已违约资产三方面强化信用风险防控。坚持同业业务回归流动性管

理本源，在省联社准入名单内进行审慎二次筛选，严格交易对手准入，

将同业交易对手限定为经营稳健的国股银行为主、经济发达地区国资

控股的省级城农商行为辅。审慎、分散化投资省联社准入名单内优质

非金融企业债券；密切关注持仓非金融企业债中资质较弱债券的跟踪

评级报告、隐含评级、估值变动及二级市场成交情况，切实做好投后

管理工作，一旦出现信用风险苗头，及时进行市场化处置；妥善处置

**信用风险事件，切实履行后续处置的管理职责。二是强化市场风险

防控，加强对市场利率走势研判，审慎控制交易盘投资规模，坚持在

盈利的头寸上加仓的原则，严格按省联社规定执行FVTPL类资产止

损制度。三是强化流动性风险防控，合理确定优质流动性资产配置比

例，保持资产组合具有较高的整体流动性，加强对资金面的研判，对

税期、政府债券密集缴款、节假日、考核时点的流动性提前做好安排。

与清算中心准确匡算每日资金头寸，月末提前与计划财务部进行测

算，并据此调整资金业务资产负债期限结构，确保全行流动性缺口率

等流动性指标达标。积极持续拓展同业融资渠道，力争在一季度前推

动**银行授信事宜落地。四是持续全面规范资金业务运营管理，持续

加强对交易员、资金业务专职风险经理业务培训、合规教育，持续完

善内部问题台帐，梳理、总结以往发生的操作风险事件，完善内部规

章制度，优化业务操作流程，坚持执行交易过程回溯管理，强化操作

风险、道德风险的防控，确保资金业务安全健康持续有效发展。

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（三）提升资金业务收入及收益率

一是波段策略。加强对经济基本面、政策面、资金面、市场情绪

的研究分析与预判，在做好资金管理，控制好市场风险的基础上，积

极把握市场波动的阶段性交易机会。全年力争实现债券买卖收入500