- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
金融市场部2024年工作计划--第1页
金融市场部2024年工作计划
2024年,在经济复苏仍存在诸多不确定性、宽货币与宽信用预期
并存等因素下。我行资金业务发展将综合纳入经济基本面、政策面、
资金面、参与机构行为等多层次因素考量的思路,以不发生风险事件
为底线,以符合监管要求为前提,以完成省联社下达经营目标任务为
导向,以持续优化资产结构、强化风险管理、提升资金业务收入及收
益率、提高团队专业水平为工作重点,蹄疾步稳开展资金业务。
(一)持续优化资产结构
一是强化主动管理资产的经营理念,每笔投资交易事先具有明确
目的,即交易性、中长期配置、短期流动性管理、带附加值的资产业
务,并按照新会计准则要求准确对资产进行分类。二是立足自身资产
组合,结合市场变化及各类债券资产收益率曲线,在资金业务税后收
入最大化的基础上,以省联社资金业务考核为导向,适时调整资金业
务品种结构。在当前免税债券占比较高的背景下,新增债券以政策性
银行金融债、国股大行金融债、铁道债等绝对收益较高的债券品种为
主,在资本充足率允许的前提下,在省联社准入名单库内适量投资部
分非金融企业债。三是有序稳健提升债券投资比例。2023年末因配合
流动性指标达标而压降债券投资占核心资产比例,拟在一季度末前达
到平衡配置的行社标准。加强新增债券资产期限结构的前瞻性管理,
充分考虑2024年末流动性指标达标。四是合理确定资产组合久期,
将资产组合久期的合意区间(含同业存单)控制在4.0-5.0。
(二)强化风险管理
金融市场部2024年工作计划--第1页
金融市场部2024年工作计划--第2页
一是从严控新增信用风险、严防存量业务资产质量劣变、妥善处
置已违约资产三方面强化信用风险防控。坚持同业业务回归流动性管
理本源,在省联社准入名单内进行审慎二次筛选,严格交易对手准入,
将同业交易对手限定为经营稳健的国股银行为主、经济发达地区国资
控股的省级城农商行为辅。审慎、分散化投资省联社准入名单内优质
非金融企业债券;密切关注持仓非金融企业债中资质较弱债券的跟踪
评级报告、隐含评级、估值变动及二级市场成交情况,切实做好投后
管理工作,一旦出现信用风险苗头,及时进行市场化处置;妥善处置
**信用风险事件,切实履行后续处置的管理职责。二是强化市场风险
防控,加强对市场利率走势研判,审慎控制交易盘投资规模,坚持在
盈利的头寸上加仓的原则,严格按省联社规定执行FVTPL类资产止
损制度。三是强化流动性风险防控,合理确定优质流动性资产配置比
例,保持资产组合具有较高的整体流动性,加强对资金面的研判,对
税期、政府债券密集缴款、节假日、考核时点的流动性提前做好安排。
与清算中心准确匡算每日资金头寸,月末提前与计划财务部进行测
算,并据此调整资金业务资产负债期限结构,确保全行流动性缺口率
等流动性指标达标。积极持续拓展同业融资渠道,力争在一季度前推
动**银行授信事宜落地。四是持续全面规范资金业务运营管理,持续
加强对交易员、资金业务专职风险经理业务培训、合规教育,持续完
善内部问题台帐,梳理、总结以往发生的操作风险事件,完善内部规
章制度,优化业务操作流程,坚持执行交易过程回溯管理,强化操作
风险、道德风险的防控,确保资金业务安全健康持续有效发展。
金融市场部2024年工作计划--第2页
金融市场部2024年工作计划--第3页
(三)提升资金业务收入及收益率
一是波段策略。加强对经济基本面、政策面、资金面、市场情绪
的研究分析与预判,在做好资金管理,控制好市场风险的基础上,积
极把握市场波动的阶段性交易机会。全年力争实现债券买卖收入500
文档评论(0)