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x银行市场风险限额管理办法

第一章总则

第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险

管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行

有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范

市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏

好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，

按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风

险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对

限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严

格执行、动态管理、及时报告”的原则：

（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展

需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证

限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行

情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管

理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资

金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责

第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应

履行以下职责：

（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额

管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情

况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：

（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、

计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

（四）审查新产品、新业务市场风险限额建议。

（五）监测全行市场风险限额的执行情况。

（六）向总行高级管理层报告全行市场风险限额的执行情况。

（七）组织实施市场风险限额管理的尽职监督工作。

第九条承担市场风险的相关部门（以下简称“市场风险承担部

门”）包括总行金融市场部、资产负债管理部。

市场风险承担部门的主要职责是：

（一）负责监测本部门限额的执行情况。

（二）在本部门限额内，设定和管理部门市场风险子限额。

（三）定期向同级风险管理部门报告部门限额、部门子限额的执

行情况。

（四）提出全行市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风

险限额建议。

第十条承担市场风险的相关机构（以下简称“市场风险承担

机构”）包括经授权开展资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

市场风险承担机构的主要职责是：

（一）负责监测本机构限额的执行情况。

（二）在本机构限额内，设定和管理机构辖内市场风险限额。

（三）定期向上级风险管理部门报告机构限额、机构辖内限额的

执行情况。

（四）提出市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限

额建议。

第十一条总行内控与法律合规部负责组织实施对市场风险限额

管理尽职监督工作的检查。

第十二条总行运营管理部负责向承担市场风险的部门提供各类

业务的财务报表。

第十三条总行信息技术管理部负责组织、协调有关部门进行全行

市场风险限额管理系统的上线、运行、维护等事项。

第十四条软件开发中心负责组织实施市场风险限额管理系统的

开发、优化和升级。