东方因子:Beta风格领衔,DELTAROA因子表现出色-241014.pdfVIP

东方因子:Beta风格领衔,DELTAROA因子表现出色-241014.pdf

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报告发布日期2024年10月14日

Beta风格领衔,DELTAROA因子表现出色

——东方因子周报

杨怡玲yangyiling@

执业证书编号:S0860523040002

研究结论薛耕xuegeng@

风格表现监控执业证书编号:S0860523080007

本周市场正收益风格集中在Beta风格上,负收益风格表现在Size风格上。

DELTAROA是中证全指成分股中,本周表现最好的因子。

因子表现监控

⚫以沪深300指数为选股空间,最近一周,标准化预期外收入、3个月盈利上下调等

相对定价类基本面因子挖掘:——因子选2024-10-11

因子表现较好,而三个月反转、SPTTM等因子表现较差。最近一月,三个月反转、股系列之一〇九

单季ROA等因子表现较好,而一年UMR、三个月波动等因子表现较差。KD-Ensemble:基于知识蒸馏的alpha因2024-08-19

⚫以中证500指数为选股空间,最近一周,标准化预期外收入、标准化预期外盈利等子挖掘模型:——因子选股系列之一〇八

DFQ-XGB:基于树模型的alpha预测方2024-08-15

因子表现较好,而三个月机构覆盖、三个月反转等因子表现较差。最近一月,单季

案:——因子选股系列之一〇七

营收同比增速、三个月反转等因子表现较好,而一年动量、一个月波动等因子表现

较差。

⚫以中证800指数为选股空间,最近一周,分析师认可度、一年动量等因子表现较

好,而三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月,三个月反转、一

个月反转等因子表现较好,而三个月波动、PB_ROE_排序差等因子表现较差。

⚫以中证1000指数为选股空间,最近一周,单季营利同比增速、DELTAROA等因子

表现较好,而三个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月,预期ROE环

比变化、单季营利同比增速等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动等因子表

现较差。

⚫以国证2000指数为选股空间,最近一周,单季净利同比增速环比变化、预期ROE

环比变化等因子表现较好,而预期BP、三个月反转等因子表现较差。最近一月,预

期ROE环比变化、单季EP等因子表现较好,而一个月波动、一个月UMR等因子

表现较差。

⚫以创业板指指数为选股空间,最近一周,DELTAROA、单季ROE等因子表现较

好,而非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月,单

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专注于金融公司,实体制造业,销售代理公司的企业文化和实体项目或者互联网项目的策划编写润色,曾经协助多家基金公司,保险代理公司,房地产代销公司等初创企业完成企业文化和人事营销等制度的编写,由于疫情影响离开了喜欢的首都。

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