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《保险投资学》教学大纲

课程编号：112423B

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□学科基础课□专业核心课

?专业提升课□专业拓展课

总学时：48

讲课学时：48

实验（上机）学时：0

学分：3

适用对象：保险精算专业

先修课程：保险学原理、金融学、概率论与数理统计

一、教学目标

《保险投资学》是保险精算专业的专业提升课。本课程的先修课为《保险学原理》、《金融学》和《概率论与数理统计》等课程。

课程教学的目标是使学生理解保险投资的相关理论与实务，掌握保险投资的相关政策、保险投资风险的控制、保险投资策略的构建等知识，使学生理解通过保险投资实现保险资金的保值、增值的相关投资技术，培养学生分析问题和解决问题能力，为学生进一步深入学习奠定理论基础，锻炼学生的实际操作能力。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容

本课程主要介绍保险投资的基本概念、政策、方法和技术，主要教学内容包括：保险投资概述、保险投资模式、保险公司资产配置、现代投资组合理论、债券投资、货币市场投资、股票投资、基金投资、保险投资管理和保险投资监管。

（二）教学方法和手段

本课程教学力求理论联系实际，并及时将国际、国内的必威体育精装版学术动态和实务发展融入课堂教学。教师在教学中可将多种教学方法和手段并用，以课堂讲授为主，适当融入课堂讨论、案例分析和专题讲座等。通过引导学生查找保险投资方面的相关数据、资料，构建投资组合和投资策略，撰写案例分析报告，培养学生解决实际问题的能力。

（三）毕业要求

《保险投资学》是一门实务性较强的课程。学生通过本课程学习，主要掌握保险投资的基本概念、政策、方法和技术，能够依据保险投资领域中的具体数据构建合适的保险投资模型，创建保险投资策略，解决保险投资实务中出现的相关问题，能够应用所学知识分析当前我国保险投资中存在的问题，能够熟练地撰写保险投资的案例分析报告，

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

序号

章节内容

讲课

实验

其他

合计

1

保险投资概述

2

2

2

保险投资模式

4

4

3

保险公司资产配置

6

6

4

现代投资组合理论

6

6

5

债券投资

5

5

6

货币市场投资

5

5

7

股票投资

5

5

8

基金投资

5

5

9

保险投资管理

4

4

10

保险投资监管

4

4

11

复习

2

2

合计

48

48

四、教学内容

第一章保险投资概述

第一节保险投资的内涵

第二节保险投资资金的来源与投资渠道

第三节保险投资的发展历程

教学重点、难点：保险投资的内涵、保险投资的渠道和发展历程。

课程考核要求：了解保险投资的发展历程；掌握保险投资的内涵、保险投资的资金来源和投资渠道。

第二章保险投资模式

第一节保险公司自行投资模式

第二节保险公司委托投资模式

第三节我国保险投资模式的演变

教学重点、难点：保险公司的自行投资模式和委托投资模式。

课程考核要求：了解我国保险投资模式的演变；理解我国保险投资模式的演变过程中的影响因素；掌握我国保险公司的自行投资模式和委托投资模式。

第三章保险公司资产配置

第一节保险公司资产配置原则

第二节保险公司资产配置模型

第三节保险资产配置策略

教学重点、难点：保险公司资产配置模型和配置策略。

课程考核要求：理解保险公司资产配置原则；掌握保险公司资产配置模型和配置策略。

第四章现代投资组合理论

第一节风险与多样化

第二节资本资产定价理论

第三节资本资产定价模型的扩展

教学重点、难点：资本资产定价理论和资本资产定价模型的扩展。

课程考核要求：了解风险及其多样性；理解资本资产定价模型的扩展；掌握资本资产定价理论。

第五章债券投资

第一节债券市场概述

第二节债券投资风险与估值

第三节债券投资组合管理策略

第四节我国保险资金参与债券市场的情况

教学重点、难点：债券投资的风险与估值，债券投资组合管理策略。

课程考核要求：了解债券市场的概况和我国保险资金参与债券市场的情况；理解债券投资风险与估值；掌握债券投资组合管理策略。

第六章货币市场投资

第一节货币市场概述

第二节货币市场的投资工具

第三节我国保险资金参与货币市场的概况

教学重点、难点：货币市场的投资工具。

课程考核要求：了解货币市场的概况和我国保险资金参与货币市场的概况；掌握货币市场的投资工具。

第七章股票投资

第一节股票的投资特性分析

第二节常用股票估值模型与投资分析

第三节股票市场

第四节我国保险资金参与股票市场的现状

教学重点、难点：股票估值模型

课程考核要求：了解我国保险资金参与股票市场的现状；理解股票的投资特性；掌握常用的股票估值模型和投资分析方法。

第八章基金投资

第一节我国保险资金参与基金市场的概况

第二节评价与选