投资学教学大纲.docx

《投资学》教学大纲

课程编号：

课程类型：课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□学科基础课□专业核心课

√专业提升课□专业拓展课

总学时：36讲课学时：36实验（上机）学时：0

学分：2

适用对象：金融学

先修课程：宏观经济学、统计学、金融学

一、教学目标

使学生加深对我国金融市场及金融产品的了解，理解政府、人民在金融体系中所扮演的角色，牢固树立金融是为人民服务的这一宗旨；了解资本市场在现代金融发展中的地位及其作用。全面掌握投资领域相关理论和投资工具（市场）。全面掌握投资的基本分析法和技术分析法以及其主要经济意义。了解投资风险防范的基本方法，了解国内外投资理论和实践的发展趋势。运用教学、科研、实训等多样化手段，着重培养学生投资领域的发现、分析及解决问题的思维能力，做到理论与实践相结合、国际视野与本土操作相结合、历史-现实-未来相结合，为学生在以后的投资专业课程打好广泛而坚实的学科基础。

目标1：全面掌握投资领域相关理论和投资工具

目标2：国内外投资理论和实践的发展趋势

目标3：提高学生对我国金融市场的认识和认同感

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容

教学的基本内容：(1)投资学的相关概念与理论。如资本市场、投资工具、资产定价理论等。（2）投资的主要分析方法。从基本面分析方法，具体包括宏观经济分析、产业分析、公司财务分析以及公司价值分析，再到技术分析方法（本课程重点内容，用案例方法引导学生学习，掌握基本方法）。（3）投资组合的管理，包括对风险资产的定价与证券组合管理的应用、投资组合管理业绩评价模型以及债券组合管理（本课程难点内容，用案例方法引导学生学习，掌握基本方法）。(4)量化分析与交易策略，具体包括量化投资与信息比率、配对交易策略。

（二）教学方法和手段

本课教学方法包括：课堂讲授、案例分析、随堂练习和课后作业，同时进行必要的实训辅助，举办专业讲座，使学生既能掌握理论，也能投资实操，切实做到理论与实践相结合。本课程强调案例分析，力图通过一些案例和讨论培养专业习惯，训练学生的分析能力与思维能力；另外，积极鼓励学生参加国内的证券从业考试和国外的CFA考试，为今后职业发展奠定良好基础。

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

序号

章节内容

讲课

实验

其它

合计

1

第一章投资概述及其工具

2

2

2

第二章资本市场概述及其运行机制

2

2

3

第三章资产定价理论及其发展

6

6

4

第四章宏观经济分析

2

2

5

第五章产业分析

2

2

6

第六章公司财务及其价值分析

5

5

7

第七章证券投资的技术分析方法

1

1

8

第八章投资组合管理

4

4

9

第九章风险资产的定价及其证券组合管理

6

6

10

第十章投资组合管理业绩评价模型

2

2

合计

32

32

四、教学内容

第一章投资概述及其工具

第一节股票

第二节债券

第三节基金

第四节衍生工具

本章重点和难点：重点为投资、风险、债券、股票、基金、衍生工具等概念，难点为收益率的计算。

本章教学组织和设计：讲解之前先提问，问题分为基本类和思考类，之后让学生阅读教材，从教材寻找答案。对于学生不太清楚的问题(根据教学经验)，通过举例等方法让学生明白。

本章的学习标准：了解风险的基本概念，理解投资工具的概念，掌握收益率的计算方法。

复习思考题:债券、股票、基金、衍生工具之间联系与区别

第二章资本市场概述及其运行机制

第一节股票市场

第二节债券市场

第三节衍生工具市场

本章重点和难点：重点是资本市场的基本功能、分类和历史发展阶段；资本市场的主体、监管机构、监管内容。难点是近年来的资本市场监管改革。

本章教学组织和设计：老师查找一部分资料，设定需要回答的问题，让学生阅读，以加深理解。

本章的学习标准：掌握资本市场的基本功能和分类；熟悉资本市场的主要历史发展阶段；了解资本市场的微观主体；了解资本市场监管机构、监管内容及近年来的资本市场监管改革。

复习思考题:中国资本市场监管特点与问题

第三章资产定价理论及其发展

第一节资产定价理论

第二节资产定价理论特点及局限

本章重点和难点：重点是资产定价理论，难点是资产定价理论的演变。

本章教学组织和设计：本章需要分析内容较多。需要学生自学其中的一些基本原理。

本章的学习标准：熟悉资产定价理论发展历程，熟悉主要的证券市场指数。

复习思考题:资产定价理论的内容、特点及局限

第四章投资的宏观经济分析

第一节经济周期对投资的影响

第二节经济政策对投资的影响

本章重点和难点：重点是投资过程；影响价格的宏观要素。难点是宏观经济分析方法。

本章教学组织和设计：除了课堂讲授之外，讨论案例以便熟悉主要的分析方法。

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