金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态.docxVIP

目 录

市场表现 2

指数表现 2

指数涨跌分布情况 2

成分股表现 3

日收益分布 3

收益区间分布对比 3

分布形态变化对比 4

风险溢价 4

各宽基指数相对沪深300的风险溢价 4

风险溢价历史对比 5

PE-TTM 6

各宽基指数PE-TTM近一年估值分位数 6

PE-TTM历史对比 7

股息率 7

近一年各宽基指数股息率变化情况 7

股息率历史对比 8

风险提示 8

图表目录

表1、各宽基指数表现情况（2024.10.14） 2

表2、各宽基指数涨跌分布情况（2024.10.14） 2

表3、各宽基指数当日表现最好的5支成分股（2024.10.14） 3

表4、各宽基指数分布形态变化（2024.10.14） 4

表5、各宽基指数和沪深300的风险溢价（%）分布情况（2024.10.14） 6

表6、各宽基指数PE-TTM分位值和历史值（2024.10.14） 7

表7、各宽基指数当前股息率和历史情况（2024.10.14） 8

图1、各宽基指数每日收益率分布情况（2024.10.14） 3

图2、各宽基指数相对沪深300的风险溢价（2024.10.14） 5

图3、各宽基指数相对沪深300的风险溢价的近5年分布（2024.10.14） 5

图4、各宽基指数PE-TTM的分位数（2024.10.14） 6

图5、近一年各宽基指数股息率（2024.10.14） 7

市场表现

本报告将从指数涨跌幅、连阴连阳、上涨下跌分布和成分股表现等维度对各宽基指数进行评价和跟踪。

指数表现

2024年10月14日，各宽基指数（表1）全部上涨超过1.5%，其中国证

2000（3.69%）和中证1000（3.67%）涨幅最大，其次是创业板指（2.60%）和中证全指（2.55%）。当月涨跌情况，各跟踪指数全部负收益，其中中证500

（-2.35%）和国证2000（-1.66%）跌幅最大。当年涨跌情况，上证50（17.07%）涨幅最大，其次是沪深300（15.45%）和创业板指（13.96%），中证500（3.30%）和中证全指（4.69%）保持正收益，中证1000（-4.61%）和国证2000（-8.08%）跌幅缩小。

表1、各宽基指数表现情况（2024.10.14）

指数名称

指数代码

当日涨幅%

当周涨幅%

当月涨幅%

当季涨幅%

当年涨幅%

日K

连阴连阳

周K

连阴连阳

月K

连阴连阳

季K

连阴连阳

年K

连阴连阳

上证50

000016.SH

1.60

1.60

-1.17

-1.17

17.07

沪深300

000300.SH

1.91

1.91

-1.41

-1.41

15.45

中证500

000905.SH

2.51

2.51

-2.35

-2.35

3.30

中证1000

000852.SH

3.67

3.67

-1.63

-1.63

-4.61

-3

国证2000

399303.SH

3.69

3.69

-1.66

-1.66

-8.08

-3

中证全指

000985.CSI

2.55

2.55

-1.64

-1.64

4.69

创业板指

399006.SZ

2.60

2.60

-0.91

-0.91

13.96

数据来源：同花顺iFinD，江海证券研究发展部

注：连阴连阳表示指数K线连续为阴线或阳线的天数，从1开始计数，且令±1为空；正数表示连阳，负数表示连阴；向上箭头表示连阳天数在增加，向下箭头表示连阴天数在增加。

指数涨跌分布情况

2024年10月14日，各跟踪指数的个股上涨比例超过84%，其中中小盘股相对明显。中证1000、国证2000和创业板指有超过93%的个股上涨。跟踪指数个股涨幅集中在1%到5%之间。

0%0%

0%

0%

3%

4%

0%

20%

%

53

18%

2%

7%

93%

创业板指

0%

0%

1%

2%

1%

11%

%

65

18%

2%

4%

96%

国证2000

0%

0%

2%

2%

1%

13%

%

64

17%

2%

4%

96%

中证1000

0%

0%

5%

6%

1%

18%

%

59

9%

2%

12%

87%

中证500

0%

1%

6%

9%

1%

21%

%

53

8%

1%

16%

84%

沪深300

0%

0%

4%

10%

0%

28%

%

52

6%

0%

14%

86%

上证50

跌停

-5%-跌停

-1--5%

0--1%

平盘

1%-0

5-1%

涨停-5%

涨停

下跌

上涨

指数

数据来源：同花顺