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《风险损失模型》教学大纲

课程编号：110922B

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□学科基础课□专业核心课

R专业提升课￡专业拓展课

总学时：32讲课学时：32实验（上机）学时：0

学分：2

考试类型：□考试R考查

适用对象：保险学（保险精算）专业

R是□否适合作为其他专业学生的个性化选修课

先修课程：概率论与数理统计

一、教学目标

《风险损失模型》是为保险学（保险精算）专业而开设的专业提升课程。通过本门课程的教学，重点培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，掌握风险损失模型的建模方法，理解各类理论模型的适用情形，了解保险公司非寿险产品的定价原理的专业人才。教学过程中，通过启发学生的精算建模思维，培养学生分析解决实际问题的能力，为学生进一步学习保险精算实务类课程奠定基础。

目标1：帮助学生树立正确的社会主义核心价值观，包括正确的人生观、家庭观、婚姻观、生死观、风险观等内容；

目标2：掌握风险建模的流程、模型选择方法、参数估计方法、模型检验方法和随机模拟计算方法等内容；

目标3：培养学生解决实际问题的能力，能够运用风险损失建模方法对保险公司非寿险业务进行定价和准备金评估。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容

本课程的主要教学内容包括：风险损失随机变量的分布函数、分布数字特征、离散型损失分布模型、连续型损失分布模型、累积损失模型、经验模型估计、损失模型的选择、风险损失的度量。对风险损失随机变量分布函数的问题可以粗讲，重点讲授如何根据不同类型的风险损失数据建立模型，以及如何选择损失模型。

（二）教学方法和手段

本课程主要以课堂讲授为主，根据具体情况，通过适当的列举实证案例、专题讲座等内容，使学生能将理论和实际有机的结合起来。教学中可以运用多种方式进行课程讲授，以激发学生的积极性。通过阅读参考资料、课后练习，开拓学生思路，夯实数理基础，培养学生自学和独立思考能力。

（三）毕业要求

精算学是根植于保险实践的一门学科，这一点与本专业要求培养的应用型人才目标一致。它以数学、统计学的相关理论和方法为基础，解决保险实践中的定理化问题为目的。保险研究的是风险，对风险损失的量化分析是解决保险经营风险的关键所在。本课程有助于学生进一步掌握精算学科理论基础。

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

序号

章节内容

讲课

实验

其他

合计

1

损失建模概述

2

2

2

损失变量的分布特征

4

4

3

离散型风险损失模型

6

6

4

连续型风险损失模型

6

6

5

经验损失模型

6

6

6

损失模型选择

4

4

7

风险损失度量

4

4

合计

32

32

四、教学内容

第一章损失建模概述

第一节模型化方法

第二节建模流程和优势

教学重点、难点：如何将实际问题抽象为数学问题。

课程的考核要求：了解建模化的方法；掌握建模的流程；理解建模的优势。

课程思政切入点：建立正确的风险观，认识到风险是客观存在的，应采用科学方法进行管理。

第二章损失变量的分布特征

第一节损失变量的分布函数

第二节分布函数的数字特征

第三节分布函数的分类与构造

教学重点、难点：损失变量分布函数的特性及类型

课程考核要求：本章要求学生熟练掌握损失变量的分布函数的特性及数字特征；理解矩、分位数、尺度参数的概念；了解参数的作用以及厚尾分布情形的特征；

第三章离散型风险损失模型

第一节泊松分布

第二节负二项分布

第三节二项分布

第四节(a,b,0)分布

第五节复合型泊松分布族

第六节混合型泊松分布

教学重点、难点：各种离散型损失分布函数的特点

课程考核要求：熟练掌握泊松、负二项、二项分布的特征；理解混合泊松分布和复合泊松分布的区别；了解(a,b,0)分布族的特点。

课程思政切入点：通过讲解离散模型中损失次数较高的问题，剖析当前机动车辆保险中存在的道德风险问题，帮助学生建立诚实守信的正确价值观。

第四章连续型损失分布模型

第一节正态分布

第二节伽玛分布

第三节逆高斯分布

第四节帕累托分布

第五节线性指数分布族

教学重点、难点：各种连续型分布函数的特征。

课程考核要求：掌握正态、伽玛、逆高斯、帕累托分布函数的特征；理解厚尾分布的特点；了解线性指数分布族的特性。

第五章经验损失模型

第一节完整数据的统计估计

第二节修正数据的统计估计

第三节参数化的统计估计

第四节贝叶斯估计方法

教学重点、难点：完整个体损失数据和分组损失数据的估计问题。

课程考核要求：掌握完整数据和修正数据的分布特点；理解完整数据和修正数据的统计估计方法；了解贝叶斯估计方法。

课程思政切入点：通过讲解数据修正中存在的串改数据现象，帮助学生树立正确的学术道德精神和正