金融工程学教学大纲.docx

《金融工程学》教学大纲

课程编号：113682A

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□学科基础课□专业核心课

■专业提升课■专业拓展课

总学时：32讲课学时：2实验（上机）学时：0

学分：2

考试类型：■考试□考查

适用对象：金融工程，金融学专业

■是□否适合作为其他专业学生的个性化选修课

先修课程：概率论、线性代数、微积分、经济学、金融学

一、教学目标（黑体，小四号字）

金融工程是一门新兴的交叉学科，融现代金融学、信息技术和工程技术与一体，面对日益多样化、复杂化的金融财务环境，创造性地探索新的金融方案，开发实施新型金融产品、金融操作技术，解决金融问题。金融工程学课程是金融学各专业本科学生的必修课，修读对象为已掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、金融学等经济理论知识的二、三年级学生。

通过本课程的学习，学生可以达到的效果有：

目标1：了解和掌握金融工程学的思想本质、创造价值的角度以及利用金融工程思想处理解决问题的创新思路与方法。

目标2：了解基本的衍生金融工具定价方法，理解期权定价思想对于企业价值创造的应用。

目标3：理解对冲投资法的原理，创新金融产品的思路，以及基本的风险管理、套利、资产组合等知识。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（黑体，小四号字）

为了达到预定的教学目的，在教学方法上宜通过课堂讲解、案例分析、习题讨论课等多种形式教学。应重点讲清楚金融工程的基本概念体系、基本理论框架和基本分析方法，要求学生掌握基本衍生工具的特征和应用方法及范围。熟悉金融工程技术在金融产品开发和金融风险管理等应用中的基本思路和做法。可以通过布置课后练习、组织课堂讨论等方式引导学生通过自己的独立思考以及相互启发提高分析和解决问题的能力。本课程涉及的内容较多，教师在具体的教学过程中可根据实际情况适当予以取舍，尤其是让学生能及时了解现代金融工程发展的必威体育精装版动态，也可根据专业培养目标，确定讲授重点。

通过学习，学生掌握金融工程学的基本思想和金融创新的思路，有助于培养学生的创新能力和思维，可以进一步地提供给学生一种在日后工作和生活中重新认识金融风险和利用风险创造价值的创造性解决问题的新思路，与具备一定的金融工程技术技能，具有对本领域相关问题的判断、分析和解决能力的毕业要求相匹配。

三、各教学环节学时分配（黑体，小四号字）

教学课时分配

序号

章节内容

讲课

实验

习题及案例演示

合计

1

第一章金融工程学导论

3

3

2

第二章金融市场

3

3

3

第三章资产定价

3

3

4

第四章金融工具

3

3

5

第五章债券

3

3

6

第六章期权

3

3

7

第七章对冲交易——投资人如何发现价值

3

4

7

8

第八章金融战略——企业如何创造价值

3

4

7

合计

24

8

32

四、教学内容（黑体，小四号字）

第一章金融工程学导论

第一节金融学解决什么问题

第二节金融工程学的发展

1.金融工程学产生的背景

2.金融工程学的定义

第三节金融工程学的基本框架

1.金融工程学的本质

2.金融工程学的三个要素

3.金融工程学创造价值的途径

第四节金融工程学的应用范畴

1.投资人的应用

2.企业的应用

3.投资管理

重点和难点：金融工程学产生的背景，金融工程学的三个要素，创造价值的途径。

考核要点：了解金融学的性质；了解金融工程学的发展过程；理解金融工程学的概念，理解并且掌握金融工程的三个基本要素；了解金融工程学的应用范畴。

第二章金融市场

第一节有效金融市场的假设

1.有效金融市场的定义

2.有效金融市场的分类

3.有效金融市场的局限性

第二节资产定价是一个随机过程

1.维纳过程

2.一般维纳过程

3.Ito过程

4.布莱克-舒尔茨公式的推导前提

第三节MM定理及其意义

1.MM定理的概念

2.MM定理的案例应用

第四节有价证券组合理论

1.马克维茨资产组合理论

2.夏普系数

重点和难点：有效金融市场的局限性，MM定理的应用，证券组合理论。

考核要点：了解有效金融市场假设的由来，理解三种有效金融市场的分类、推论和局限性，理解有效金融市场和信息以及投资人理性程度的关系；了解随机过程的三种形式；理解和掌握MM的含义，了解违反MM定理的结果，可以应用MM定理解释和理解现实金融问题；了解证券组合理论和夏普系数。

思政元素：在介绍“MM”理论时，通过教师讲授结合学生讨论，引入对“精准扶贫”思想价值的认识，实现对“精准扶贫”思想的金融解读。

第三章资产定价：

第一节资本资产定价模型

1.CAPM模型的含义

2.CAPM模型对于项目定价的应用

第二节套利定价模式

1.AP