金融交易技术教学大纲.docx

《金融交易技术》教学大纲

课程编号：110643B

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□学科基础课□专业核心课

√专业提升课□专业拓展课

总学时：48讲课学时：36实验（上机）学时：12

学分：3

适用专业：投资学专业

先修课程：量化金融学、投资学、金融计量学

一、教学目标

《金融交易技术》既是金融、投资与计量等专业的专业选修课，也是其他各经济类专业的专业选修课，它集理论性、技术性和实践性为一体。通过学习本课程，使学生加深对我国金融市场及金融产品的了解，理解政府、人民在金融体系中所扮演的角色，牢固树立金融是为人民服务的这一宗旨；掌握关于现代金融交易的基础知识、技术分析与金融交易的基本方法和手段；掌握证券投资的基本分析、技术分析以及量化投资的理论、方法和区别联系，了解金融交易数据的基本统计特性；了解现代量化交易技术的基本原理；了解统计套利的基本思想；了解高频交易和算法交易的基本原理。

目标1：提高学生对我国金融市场的认识和认同感

目标2：掌握证券投资基本理论、基本分析方法和基本技能。

目标3：提高学生运用计算机软件系统进行金融交易的实战能力。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容

证券投资分析一课涉及三个板块知识。即基础知识介绍、技术分析基础与实务和量化交易入门，其中最后一个知识模块为本课程讲授重点。在基础知识模块主要复习和回顾金融交易与证券投资的基本分析方法、证券投资组合管理原理。在第二知识模块中主要讲授技术层面分析，主要讲授K线理论、波浪理论、道氏理论，同时涉及相关指标分析。在第三部分主要介绍量化投资的基本思想，其中包括介绍金融交易数据的基本统计特性、量化投资与计量经济学的关系、简单量化交易策略和思想、高频交易入门、统计套利思想入门、算法交易思想入门等。

（二）教学方法和手段

本课以课堂讲授为主，间之以案例教学、随堂练习和课后作业，使学生既能掌握理论，也能动手操作，切实做到理论与实践相结合。由于本课程实践性比较强，所以修读本课程须前期掌握金融工程学、投资学、金融学、计量经济学等基础知识。考虑到本课程操作性强的特点，所以本课程的随堂练习和课后作业相对较多。学生须课前复习、预习，课中参加随堂测验，课后完成大作业才能较好的掌握证券投资分析知识。从毕业要求来看，本课程主要培训了学生对金融投资实际业务的了解，以及对基本投资方法的掌握，促进了学生理论与实际的联系。

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

序号

章节内容

讲课

实验

其它

合计

1

第一章导论

讲授

2

2

第二章道式理论与趋势

讲授

2

3

第三章反转与持续

讲授

实验

2

4

第四章交易量与持仓

讲授

2

5

第五章长期图表与移动平均

讲授

实验

4

6

第六章指标分析法与图表分析法

讲授

4

7

第七章艾略特波浪理论与周期理论

讲授

4

8

第八章股票与期货的联系

讲授

3

9

第九章金融交易数据统计特性

讲授

实验

4

10

第十章统计套利原理

讲授

实验

6

11

第十一章结构模型

讲授

实验

6

12

第十二章反转机会与量化

讲授

实验

6

13

第十三章高频交易入门

讲授

实验

3

合计

48

四、教学内容

第一章导论

第一节证券分析的一般方法和原理

1、技术分析与基础分析

2、出、入市时机的选择

3、技术分析的适用性

4、反面意见：随机行走理论

第二节投资组合的基本原理

1、均值-方差分析

2、CAPM理论

3、APT理论

第三节金融工程学知识

1、远期、期货与期权

2、定价、估值与套利

本章首先扼要介绍证券分析的一般方法和原理。然后复习投资组合的基本原理，重点复习均值-方差分析法、CAPM理论、APT理论。在金融工程学知识复习过程中，重点讨论远期、期货与期权的定价、估值与套利问题。最后引导学生复习金融市场的相关知识和交易法律法规知识。

教学重点、难点：证券分析的一般方法。投资组合学的基本原理。金融工程学的基本原理。金融市场与交易法律法规的复习。

课程的考核要求：理解证券分析的一般方法和原理。

复习思考题：

1、回顾均值-方差分析法、CAPM理论、APT理论之间的联系与区别；

2、远期、期货与期权的异同。

第二章道式理论与趋势

第一节道氏理论原理

1、基本概念

2、实际应用

3、理论的缺陷

第二节道氏理论应用

1、豁口、支撑与阻力、趋势线和渠道

2、股票交易数据演示

本章首先介绍道式理论的历史，以及道式理论的基本概念、道式理论的实际应用以及该理论的缺陷。利用实际股票交易数据演示道式理论。介绍豁口的概念，介绍支撑与阻力的概念、介绍趋势线和渠道以及金融交易技术中所涉及到的主要趋势线指标。利用实际股票交易数据演示相关概念和指标。

教学重点、难点：介绍道式理论的基