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风险指标监控管理办法

一、目的

为建立健全风险指标监控体系，规范风险指标监控管理，

加强风险预警能力，防范和化解经营风险，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于***供应链及下属各办事处、交易部。各

办事处、交易部应参照本办法，制定风险指标管理操作指引。

三、定义

1.风险指标。是指能够代表某一类风险的变化情况并

可定期监控的统计指标。

2.风险指标监控管理。是指对风险指标进行定监控，

对发生异常变动的指标进行预警，并制定和实施缓释风险的

处置方案，最终使该指标值恢复到可接受范围之内的一系列

活动。

四、风险指标基本原则

1.代表性。风险指标能代表同类指标的变化趋势和对

公司经营活动的影响。

2.全面性。能覆盖公司全部经营活动，具有全面风险

管理特征。

3.可比性。能够在不同平台上横向与纵向比较公司的

各种风险，以满足监管需要，并能连续计算，使资料完整可

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比，能够连续观察业务运行变动。

4.实用性。指标简洁易于操作，具有实用性。

5.灵敏性。风险指标对公司经营活动过程的变化有灵敏

的反映。

五、风险指标管理

㈠风险指标分级

1.风险指标分另一级指标和二级指标；

2.一级指标为各办事处、交易部整体风险管理指标，

反映整体风险情况；

3.二级指标为项目风险管理指标，对进行的项目情况

进行实时监控。

㈡一级指标

1.根据各办事处、交易部发展及涉及行业的特点，参

考金融机构的数据确定各指标的预警界限值，再用事先确定

的数据处理方法，对各指标的取值进行综合处理，得出各办

事处、交易部风险的综合分数和相应的风险等级，最后显示

风险状态。

2.一级风险指标相关评价指标、计算方式、预警线等

见附件1。

㈢二级指标

1.根据不同项目需求和特点，设定各指标的预警界限

值，从项目实际操作中获得的数据进行计算，取得对应指标

分值，以反映各项目的可度量风险。

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2.二级风险指标相关评价指标、计算方式、预警线等

见附件2。

六、工作内容

1.制定***供应链及下属各办事处、交易部一级、二级

风险指标库，建立完善的指标监控体系；

2.建立规范的风险指标管理流程，包括指标监控、预

警、异常指标原因调查、预警处置方案制定、执行和监督等；

3.建立数据报送机制，明确数据报送责任人，定期报

送业务报表；

4.定期监控风险指标，对预警指标进行跟踪处置；

5.定期出具风险指标分析报告；

6.建立风险指标重检和变更机制。

七、组织和职责

㈠***供应链风险管理部工作职责

1.负责风险指标选取、重检、变更及指标阈值设定；

2.监督各办事处、交易部风险指标表报送及异常指标处

置情况；

3.定期向***供应链风险管理委员会提交风险指标分

析报告；

4.检查各办事处、交易部风险指标监控管理情况；

5.各办事处、交易部风险管理部应指定专人为风险指标

管理员，履行上述风险指标监控管理职责。

㈡各办事处、交易部工作职责

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1.一级、二级风险指标日常监控；

2.异常指标处置；

3.风险指标表的报送管理，确保报表报送准确及时；

4.定期向各办事处、交易部领导层及***供应链风险管

理部提交风险指标分析报告；

5.各办事处、交易部应指定专人为风险指标管理员，

履行上述风险指标监控管理职责。

八、数据报送

㈠数据报送方式

各办事处、交易部通过邮件形式报送风险指标表。

㈡数据报送职责

1.***供应链风险管理部负责收集各办事处、交易部风

险指标表，确定各报表责任人；

2.各办事处、交易