关键利率久期计算及实例分析.pdf

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关键利率久期计算及实例分析

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关键利率久期计算及实例分析

关键利率久期计算及实例分析

杨筱燕1

一、关键利率久期

在利率期限结构中,某些关键的整数期限的利率对金融

市场交易者心理产生的影响是至关重要的。1年期利率、5

年期利率和10年期利率就是这些关键期限利率的典型代表。

关键利率久期(Key-RateDuration)正是以这些关键期限利

率为基础,衡量固定收益证券价格对利率敏

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